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債券收益率計算公式_jaydee_新浪博客

2014-01-21 15:25:13
來源:你我貸

為完善債券凈價交易,準確反映銀行間債券市場債券收益變動水平,促進我國債券收益率曲線的合理形成,充分發揮銀行間債券市場的資金價格發現功能,在有關系統采用統一的債券收益率計算方法測算債券收益。以下公式是在中國債券信息網統一公布的。

一、適用范圍

銀行間債券市場的債券收益率采用債券到期收益率,其計算方法適用于銀行間債券市場報價系統、商業銀行柜臺債券交易系統、公開市場業務交易系統和中國人民銀行債券發行系統。

二、債券收益率的計算公式

(一)對處于最后付息周期的附息債券(包括固定利率債券和浮動利率債券)、貼現債券和剩余流通期限在一年以內(含一年)的到期一次還本付息債券,到期收益率采取單利計算。計算公式為:

Y=[(FV-PV)/PV]/

(D/365)

式中:y為到期收益率;

PV為債券全價(包括成交價格和應計利息,下同);

D為債券交割日至債券兌付日的實際天數;

FV為到期本息和,其中:貼現債券FV=100,到期一次還本付息債券FV=M+N×C,附息債券FV=M+C/f;

M為債券面值;N為債券償還期限(年);

C為債券票面年利息;f為債券每年的利息支付頻率。

(二)剩余流通期限在一年以上的到期一次還本付息債券的到期收益率采取復利計算。計算公式為:

Y=[(M+N*C)/PV]^(1/L)

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