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海通期貨:期指中期向上趨勢不變OMAV策略大幅盈利

標簽 收益 大盤 股市 交易 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

行情研判

近期滬深300指數多次觸碰5%VaR下跌和上漲邊界,周一指數觸碰5%上漲邊界,昨日指數下跌觸碰5%VaR下界,今日小幅震蕩盤整的可能性較大。

套利監測

昨日股市與股指期貨受外盤影響高開,主力合約IF1009股市開盤升水在10個點左右。開盤后受商品期貨下跌的影響,大盤和期指合約均下跌并在低位震蕩,期指基差表現穩定,兩個近月合約在無套利區間內行進。下午開盤后大盤繼續低位震蕩,期指基差反而有所擴大,1點15分IF1009期現套利年化收益率達全日峰值5.48%,其余各合約亦出現日內較大的套利收益。尾盤期指基差再次小幅拉升,至股市收盤四個合約均存在理論上的套利機會。

絕對收益策略跟蹤

盡管國內股市和期貨市場出現了大跌,絕對收益策略仍然逆勢上漲2.9點,再創新高1109.74點,其中現貨頭寸下跌了-1.2%,期貨頭寸下跌了-1.5%。絕對收益策略指數基期為2010年4月16日,基點為1000點。

OMAV程序化交易策略跟蹤

昨日期現市場全天呈走低態勢,截至收盤IF1009主力合約跌58.2點。OMAV程序化交易策略早盤多頭開倉,全天交易信號31次,止損次數3次,截至15:00平倉全天累計收益31.6點;HP-OMAV程序化交易策略早盤多頭開倉,全天交易信號37次,止損次數3次,截至15:00平倉全天累計收益45.6點。

策略建構明細

ETF配置優化結果顯示,最新跟蹤誤差較上一交易日減少1.63BP,相關系數略降至0.;500~1000萬現貨組合昨日跟蹤偏離度為正的0.7%,8月11日以來日均跟蹤偏離度為0.09%,跟蹤誤差年化值為0.7%;1000萬以上現貨組合昨日跟蹤偏離度為正的0.3%,8月11日以來日均跟蹤偏離度0.07%,跟蹤誤差年化值為0.44%。(跟蹤偏離度定義為現貨組合與滬深300現貨指數收益率之差)

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