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豆類:跨期套利見好就收

標簽 美元 庫存 持倉 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

豆類:跨期套利見好就收

今日1201和1205合約均呈現出不同程度的減倉,其中1201合約減倉勢頭依然明顯,資金移倉是近期1月合約遠弱于5月合約的主要原因。就當前1月和5月合約的持倉情況來看,5月已經明顯超過1月合約,預計今日移倉仍將進行,但速度將放緩,這也就意味著近期連豆遠期升水幅度將放緩,因此,進行買5拋1的大豆跨期套利頭寸建議進行部分獲利了結。

美豆行情:由于美國主產區天氣偏干燥引發市場對天氣的潛在擔憂,同時周邊美玉米和原油期價快速走高也對美豆構成溢出效應,周二美豆期價收高,其中8月合約上漲9美分,收報每蒲式耳13.55-1/2美元。11月合約收高11

1/4美分或0.8%,至每蒲式耳13.581/4美元。

連豆行情:受到外盤的提振,今日國內商品市場開盤時可謂是漲聲一片,而隨后由于公布的上半年宏觀經濟數據好于預期,多數品種固守漲勢,其中大豆1201早盤高開后震蕩走高,午后基本呈現橫盤震蕩走勢,而1205尾盤出現小幅上行,截止收盤,大豆1201收報4474點,上漲0.77%,而1205合約收于4638點,上漲1.33%。從中可見,今日連豆再度呈現出近弱遠強格局。

基本面分析:1、周二USDA公布了大豆月度供需報告,數據顯示,預計美國陳豆結轉庫存為2億蒲,高于市場預測的1.93億蒲式耳均值(預估區間1.6億-2.2億蒲;新豆結轉庫存為1.75億蒲,略高于市場預測的1.72億蒲平均值(預測區間1.4億-1.97億蒲);但該數據較6月份有所下調,總體來看,雖然報告數據略微高于市場預期,但對期價總體影響不大。2、天氣方面,據歐洲模型氣象機構顯示,未來14天中,美國主產區伊利諾伊、印第安納、衣阿華、堪薩斯、內布拉斯加、南達科他13-15號小雨為主,衣阿華局部地區中雨;其余時間段干燥,氣溫19-37攝氏度。從該信息可以看出,目前美國大部分產區以干燥為主,如果該狀況持續下去,則將威脅到美豆的單產水平,就目前來看,影響力較為有限,后期予以重點關注。

后市展望:今日1201和1205合約均呈現出不同程度的減倉,其中1201合約減倉勢頭依然明顯,資金移倉是近期1月合約遠弱于5月合約的主要原因。就當前1月和5月合約的持倉情況來看,5月已經明顯超過1月合約,預計今日移倉仍將進行,但速度將放緩,這也就意味著近期連豆遠期升水幅度將放緩,因此,進行買5拋1的大豆跨期套利頭寸建議進行部分獲利了結。相較市場整體走勢來看,大豆期價有所抗跌,預計短期內連豆仍呈震蕩走勢,建議短線操作為主,低位多單輕倉持有。

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