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徽商期貨:豆粕1301與玉米1305合約可套利中原炎黃二號29日發行

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

與玉米1305合約可套利

本報訊徽商期貨通過考查豆粕1301與玉米1305合約的歷史價差規律發現:二者一般維持在1200左右的正常水平,現為1360,從歷史規律角度,二者價差存在進一步縮小的可能。再從豆粕與玉米基本面角度看,由于美國大豆收割區域單產好于預期,美國農業部最新公布的大豆產量等數據上調,而南美大豆種植條件良好,播種面積和產量數據均上調,加之國內臨儲大豆拍賣持續,這些均利空豆粕期價。

此外,當前豆粕1301合約主力會員多單倉位較重,而根據大商所風險管理辦法中的限倉制度相關規定,需要在12月第一個交易日之前,將多單持倉降至規定頭寸,這也將利空豆粕1301合約;而新作玉米的產量和質量均有所下降,但由于目前是集中上市,故將利空近月而利多遠月。

具體操作策略:豆粕/玉米,賣豆粕1301買玉米1305,手數1:1;進場區間:連豆粕1301合約與玉米1305的價差在1350及以上;目標:第一目標位1320,第二目標位1300,第三目標位1250;時間周期:日起進場,持有周期為一個月左右,若價格縮小幅度較大或靠近目標價位亦可以平倉獲利離場;止損:價差放大到1420以上;風險收益:假定進場價差1360,止損在1420,獲利離場時價差縮小到1250,若市場沿著合理的軌跡走,收益空間為110個點。(王寧)

中原炎黃二號29日發行

本報訊中原證券“中原炎黃二號靈活配置”集合資產管理計劃近期獲得監管批準發行,將于10月29日正式發售,推廣期為一個月。據了解,“炎黃二號”將同時配置權益型的股票資產及固定收益的債資產,既進取又不失穩健。該集合的存續期為8年,最低參與金額為10萬元人民幣。

本集合計劃主要投資于A股市場,其整體策略依然是對于其不確定的板塊和個股進行規避,選擇未來成長性和估值匹配的個股進行重點配置,同時輔以債券等各類資產進行投資,以最大限度降低投資組合的風險、提高收益。“炎黃二號”將以自有資金足額認購3%的集合計劃份額,并承諾在本產品存續期內不退出。(亞平)

(本文來源:證券日報-資本證券網)

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