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期指盤中持倉達11萬手機構持倉較為“淡定”

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

汪睛波

開盤之后一路增倉、靠近收盤急劇減倉,這似乎已經成了每日滬深300股指期貨持倉的不成文慣例。

在現貨股指的反彈帶動下,本周二股指期貨曾一度迎來資金流入的高峰,期指全部合約總持倉盤中達到11萬手左右,為期指上市以來最高。然而這些新近入場的資金并沒有打算在此常駐,至收盤,期指總持倉已下滑到手。從昨日期指開盤到盤中的高點,期指各合約共計增倉了14%,而收盤時的持倉卻又比盤中的紀錄高點下滑了13%。在最后的75分鐘內,期指持倉竟從日增倉1萬余手變成了日減倉383手,收盤前資金大規模離場的傳統仍在繼續。

從期指持倉的結構上看,由于有機構套保資金的存在,一些券商系期貨公司席位上的期指持倉量相對都較為穩定,這一特征在席位的空頭持倉上尤為明顯。

以當前期指空頭持倉最多的中證期貨席位為例,雖然該席位截至昨日收盤還有期指1209合約空單余手,光是凈空單就達到9400手以上,但其實該席位在歷屆期指主力合約上都維持著上萬手的空單,凈空單數量長期徘徊在9000手左右的高位,總體持倉量非常穩定。而一些多、空持倉并不高的席位,卻經常能看到其持倉狀態在凈多和凈空之間頻繁轉換,這才說明席位上的投機資金較多,席位持倉容易受短期行情影響。“所以那些空頭頭寸波動不大的席位,就可能有賣空套保資金的持倉。”中證期貨研究所副總經理劉賓表示。

盡管昨日期指的總持倉依舊波動劇烈,但面對現貨股市的反彈,期指上卻沒有出現長期資金“抄底”或是大規模“空翻多”的情況。多數席位持倉無太大變化,中證期貨席位上的期指1209合約空單僅僅減少了75手,而另一家空軍大戶――國泰君安期貨席位也只是增加了267手空單。

同時,期指主力合約的總體表現要弱于現貨指數,現貨300指數的走勢又弱于上證指數。到昨日收盤時,即便上證指數實現反彈,上漲17.45點,可滬深300現貨指數最終的漲幅僅有10點左右,期指各合約甚至還沒有翻紅,主力1209合約最后以2248點收盤,還較前日下跌5.8點。

劉賓分析稱,近期國內在宏觀政策方面并無太多利好推出,昨日A股現貨的上漲只是因為“兩桶油”的大漲和寶鋼回購等因素推動。中國石化(,股吧)周二大漲5.41%,中國石油(,股吧)同日漲幅也超過了2%。而寶鋼股份(,股吧)宣布,擬以不超過人民幣50億元回購公司股份,這引發了市場對于藍籌股“自救”的預期,寶鋼股份也在昨日強勢漲停。“"兩桶油"大漲可能是因為近期美國颶風的影響,而寶鋼的強勢也并不意味著鋼鐵行業整體的轉變,這些因素帶動的反彈只是市場的短期行為,期指市場上并無抄底的動力。在目前現貨大盤依然維持弱勢的格局中,估計機構套保的持倉不會輕易出場。”劉賓表示。

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