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期貨交易系統

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

歷經2年的開發,完善,與感悟。經實戰檢驗。交易系統最終以60~70%左右的成功率而穩定下來。

我開發的這套交易系統一方面是由于自己做了十幾年期貨,成績不太穩定。除了自身的問題外,主要是沒有一套完整而有效的交易系統。另一方面最主要的是受到了橋牌的啟發。

我是一個橋牌好手,我發現橋牌和期貨有太多的相似之處。首先,橋牌要有一套完整而有效的叫牌體系,同樣,期貨也需要一套完整而有效的分析預測體系;其次,橋牌還要有高超的做莊技巧和防守技巧。對于期貨來說,就是優秀的交易策略。最重要的是,兩者都是心智的交量。

有人說,你這套系統太復雜了。我只想說,一套完善而有效的系統,你只要用了熟練了,自然而然就會變得簡單了。就象飛行員開飛機一樣,開始復雜,熟練以后就簡單了。

也有人說,我也有交易系統,但我看了以后,發現大部分的交易系統,要么是機械的,要么是單一的,或者是沒有可操作性。最主要的問題是除了分析預測體系的不全面和完善以外,致命的問題在與交易策略上,如何開倉,如何止損,如何跟蹤,如何平倉。到頭來,許多人在交易中只知其一,不知其二,只能憑感覺做了。其結果可想而知。

我希望我的這套交易系統,能為大部分投資者樹立正確的投機理念,并教大家形成系統的交易方法。

我最眾的目的是期望大家在能期貨市場成功,開創新的生活。

我現在把簡化板的交易系統奉獻給大家,希望能給大家有幫助。

如果需要我的完整板交易系統(收費300~800,加1~3個月網上即時輔導和培訓,也可到現場),可以通過QQ,或電話,聯系。

《期貨交易系統》

本文意在建立穩定高效、積極進取的期貨投資機制,以簡單,程序化的原則來規范,指導我們的交易行為。記得哲學家康德曾說:自由不是想做什么就做什么,而是不能做什么就不做什么。風險控制意味著約束,它應成為我們投資生活的一個核心部分、一個自然的習慣。在有效控制風險的前提下,追求暴利是我們的唯一目標。雖然財富之路是一條隱匿的道路,正如《圣經》中的一段話:“通向滅亡的門是寬敞的,路是寬闊的,所以走上這條路的人最多。但你們要從窄門進去。因為通往永生的門是窄小的,路是狹隘的,找到他的人很少。”

第一章:期貨交易的靈魂

1,兵者,國之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。金融乃百業之首,期貨又是金融業之皇冠。要想在此獲得成功,其難度可想而知。實際上,期貨市場是一個沒有硝煙、沒有血肉橫飛、而其殘酷性決不亞于戰爭的人生搏擊場,而期貨交易更是一場充滿著巨大的財務風險、緊張情緒、寂寞、孤立、自我懷疑,甚至莫名恐懼的艱苦的心路歷程。期貨投資人只有經過十年或者更久的長時間艱苦卓絕的訓練,才能形成高強的操作技能。成功其實是在高度緊張、苦心孤詣的狀態下所進行的曠日持久、百折不撓、辛苦繁勞的重復過程。一將功成萬骨枯,古來征戰幾人還?

2,知彼知己者,百戰不殆。正確認識自己,它是夢想之石,去擊出理想之火;它是理想之火,去點亮創造的燈;它是創造之燈,去照亮成功的路;它是成功之路,通向四面八方而不迷途!

3,不戰而屈人之兵,善之善者也。交易之道由心開始,次正理念,再次策略,最后技術。

4,夫未戰而廟算勝者,得算多也;未戰而廟算不勝者,得算少也,即計劃我們的交易,交易我們的計劃。事前的充分準備絕對可以讓你得到回報。合于利而動,不合于利而止。

5,防患于未然,防微杜漸。即冒險不是忽略風險,豪賭不是傾囊下注。正如二十世紀西方文化中最杰出的一大發現“墨菲法則”:假定你把一片干面包掉在地毯上,這片面包的兩面均可能著地。但假定你把一片一面涂有一層果醬的面包掉在地毯上,常常是帶有果醬的一面落在地毯上(麻煩)。換一種說法:如果某件事有可能變壞的話,這種可能就會成為現實。所以我們無論何時都要為所有的頭寸建立保護性的停損單。“警悚者生存”

6,夫鈍兵挫銳、屈力殫貨……雖有智者,不能善其后矣。如果判斷錯誤,不是原先所想像的那樣,立刻平倉!跑得要快!世界上最偉大的交易員有一個有用且簡單的交易法則――“鱷魚原則”。該法則源于鱷魚的吞噬方式:獵物越試圖掙扎,鱷魚的收獲越多。假定一只鱷魚咬住你的腳,如果你用手臂試圖掙脫腳,則它的嘴巴便會同時咬你的腳與手臂。你越掙扎,便陷得越深。所以,萬一鱷魚咬住你的腳,務必記住:你惟一的生存機會便是犧牲一只腳。

7,強身而不為其所困,養心而不為其所擾,處世而不為其所侵,謀事而歹不為其所患,即一個偉大的操盤手,一定也是一個懂得如何賭博的人。第一條規則是:把你的自尊心和賭戲(操作行為)分開。絕不讓情緒因素介入操作,仁者不憂,智者不惑,勇者不懼;第二條規則是:管控你的資金;第三條規則是:在連續獲利后,換張賭桌。有些時候最好的交易就是不交易。學會休息,減少失誤就是增加了贏利的能力。交易的目的是為了賺錢,當所持頭寸盈利的潛力不大時,減小自己的投入規模乃至清倉出場。

8,兵之債主速,乘人之不及。象獵豹那樣潛伏,等待大的機會,迅速全力出擊。象麻雀那樣短擊,只叨小利,絕對不要包含風險的利潤。"善戰者不在于久戰,只在于蓄之久謀之必勝的犀利一擊(穩、準、狠)”

9,兵無常勢,水無常形,能因敵變化而取勝者,謂之神。故善用兵者,避其銳氣、擊其惰歸,此治氣者也。以治待亂,以靜待嘩,此治心者也。即順勢而為是我們的最大追求,能夠判斷準確并且堅持自己的判斷的投資者是不同凡響的。交易的最高境界是無我,無欲、無喜、無憂、無恐懼。有容乃大,無欲則剛

10,善戰者,無智名,無勇功。交易的程序越是不費力氣,越是自然,成功的機會就越大。墨菲說:‘完美的交易是不需要努力的。’“世界上沒有最好的,只有適合你的才是最好的。”成大功者,不謀于眾,正確比天才重要。

11,工欲善其事,必先利其器。林肯曾說過,“我如果要花八小時砍倒一棵樹,那么我就會花六小時把自己的斧子磨的鋒利。”為了使自己走向成功,獲取知識是最好的途徑也是唯一的途徑。“初當求入書法,終當求出書法”。

12,學而不思則罔,當每日三省吾身。勝利不是最后的結局,失敗也不是最后的宿命,重要的是勇氣。“真的猛士敢于面對淋漓的鮮血敢于直視慘淡的人生......”

13,遵守紀律重于一切。只有市場確認了你的判斷你才能行動,而當市場證明你的判斷為錯誤時,迅速認賠。這就是遵守紀律的精髓。擬訂交易策略時,你必須相信自己的正確性,但你還必須接受一項事實。市場可以證明你為錯誤。換言之,在被證明為錯誤前,你絕對正確,因此,你必須根據原則與法則交易,任何感覺或愿望都不得干涉這項程序,買進或賣空時,你都必須捫心自問,在哪個價位上,市場將證明我是錯的,一旦你決定這個價格,市場又觸及這個價位時,沒有任何理由可以阻止你出場。這是最根本的法則,迅速認陪。“善用兵者,修道而保法,故能為勝敗之政”

14,成功就是將簡單的事情重復做。在成功的道路上,你沒有耐心去等待成功的到來,那么,你只好用一生的耐心去面對失敗。“路漫漫其修遠兮?吾將上下而求索”

15,重要的是培養成功的習慣。播種行為可以收獲習慣,播種習慣可以收獲性格,播種性格可以收獲命運。“不積跬步,無以至千里,不積小流,無以成江海。”

16,居高聲自遠。修為高遠,視野自然開闊。不受小得小失之患,方能任憑驚濤駭浪,自心如止水;方能處亂不驚,從容應對。“居斗室,心有天下焉。故運籌帷幄,決勝千里。”

17,淡泊以明志,寧靜以致遠。泰然面對挫折,挫折是河流曲折的堤岸,盤旋的山路。淡然看待得失,得到如陽光,失去如下雨,陽光和雨露都能使萬物生機盎然。“滾滾長江東逝水,浪花淘盡英雄,是非成敗轉頭空,青山依舊在,幾度夕陽紅”

第二章:期貨交易策略

第一篇價格趨勢的分析和研判

1,趨勢分為大,中,小三種。大趨勢主要有基本面決定(供求關系`通漲趨勢`宏觀經濟狀況等),應以月k線為主判斷,時間周期一般為半年以上或更長,最重要。在判斷中期趨勢時,應以周K線為主,這是我們中長線持倉的主要交易方向。

2,趨勢的判斷工具主要以波浪理論、形態分析(包括K線組合)為主,周期理論(調整浪周期很重要,周期的右偏或左偏很有用)為次,均線(10+40)、KD(14,3,3)(輔助數浪很有效);MACD(13.34.8)(輔助判斷調整浪很有效),成交量、持倉量等為驗證工具。

3,CRB指數走勢是分析所有商品價格走勢的核心。應加以重點關注。尤其要注意各商品走勢與CRB的關系。

4,不同商品的走勢有可比性,有些領先,有的滯后,是幫助我們驗證趨勢的有效方法。同時不同商品各有特點,存在許多套利機會。我們在選擇交易品種的時侯,應盡量找交易活躍,持倉量大,人為控制少的商品合約。

5,在以波浪理論和形態分析判別未來趨勢(先月,后周、日、60分鐘)時,一定要從多個角度分析判斷(在分析內外盤時,應同時分析,尤其當兩者的信號不一致時,要格外小心),在多種可能性中,找出中線和短線的最大可能方向及波動結構(切記不要去預測頂底),其他工具起驗證作用(周期分析,指標分析等)。我們的目標是抓波段行情,且盡量選擇主趨勢行情操作。

第二篇重要的交易戰術

1,A:只有在市場展現強烈的趨勢特征,或者正在醞釀形成趨勢,并已發出信號時,才進場。

B:找出每個市場中的主要趨勢,而且順著這個主控全局的趨勢操作,要不然

多觀察,不動手。

2.A:前一個趨勢顯著反轉之處。

B:橫向整理盤整,顯著向某個方向突破之時。

C:主要趨勢下跌:小反彈遇反壓時賣出;或開始反彈后算起第3~5天時賣出。

主要趨勢上漲:技術性回檔遇到支撐時買入;或開始回跌的第3~5天時買入。

3.做順勢而為的倉位。主要上漲的趨勢中,次級賣空的倉位要輕。

4.當所建倉位合于大勢所趨,而且市場的走勢證明趨勢對你有利,再在第二點所述的技術性反彈處金字塔型加碼。

5.保持倉位不動,直到在客觀分析之后,發現趨勢已經反轉或將要反轉,這時就要平倉,而且行動要快!!!較之目標和支持/阻力區,永遠更多留意市場運動和發展的形態。要盡量使用跟蹤止損指令并以市場運動的發展不斷補充,而不是用目標。使用目標常常不能充分認識到主要趨勢的潛力。

A:趨勢追蹤系統發出的趨勢反轉訊號,一路設定停損點。

B:反趨勢操作,苗頭不對,立刻平倉。

6。如果一個市場不能跟隨重要的利多或利空消息發展,這常常是馬上出現趨勢反轉的先兆。如果我們正持有一個倉位,對這個發展要特別留意。

7。當交易進行得不順時:(a)減少交易規模;(b)收緊止損點;(c)暫緩進入新交易。

第三篇操作策略(上)

1,日內短線交易的原則和要求:

(1),原則:波動結構的判斷必須得到信號的驗證,兩者矛盾時,以信號為主;必須根據波動結構的判斷和風險得失比,來決定倉位的大小(尤其是窄幅調整浪不參與);

(2),要求:盡量尋找日內單邊行情和寬幅震蕩行情操作(20%為單邊行情,80%為震蕩行情)。

A,短線均線操作法優先,短線形態操作法和短線頂底操作法其次。

B,短線平倉準則:一般短線交易應在收盤前平倉。若出現有較大贏利,符合過夜條件,則可過夜,過夜單的止損點應設為當日最高或最低點,若遇到止損點設置過大的情況,則放棄。

C,信號要求:KD以K大與D至少1點以上;MACD以DIFF大與DEA至少3%以上有效;MACD穿越0位線,以兩根線都穿越0位,或以DIFF穿越0位+均線組合(10+40)金叉或死叉才有效;KD金叉與死叉的確認以破前一時段K線高低點或收盤價高于或低于前一時段收盤價為準(特例:行情明顯創新高或新低,而(14)KD信號沒有跟上,可以用(9)KD信號參考,同理,若(14)KD信號不明朗時,也可以用(9)KD信號參考),60分鐘之40均線等同與日線10均線;60KD超賣或超買為大于80或小于20;強勢市場(即日MACD在0位以上的行情),反之,同理。

D,品種特點及相應短線交易策略:

(a),農產品:宜做日內單邊行情。

(b),金屬:宜做日內單邊行情。

(c),膠:波動幅度較大,可以做日內單邊和日內震蕩行情。

(d),燃油:宜做日內單邊行情。

(e),糖:波動幅度較大,可以做日內單邊和日內震蕩行情。

(f),恒指:波動幅度極大,日內交易應以1小時為主,輔以15分鐘和5分鐘及1分鐘。可以做日內單邊和日內震蕩行情。

(g),SP500期指和原油:連續24小時運轉,日內交易應以1小時為主,輔以15分鐘和5分鐘。可以做日內單邊和日內震蕩行情。但主要交易時段以下午3:00至凌晨3:00。對于從下午3:00至21:00時段的交易,震蕩行情一般以60K+15KD方向為主。單邊行情以60K+60KD信號跟蹤止損。

(h),日經225:可以做日內單邊和日內震蕩行情。

(i),外匯:連續24小時運轉,日內交易應以4小時為主,輔以1小時和15分鐘。特別活躍行情(主要是頂或底),可用5分鐘及1分鐘。震蕩行情一般以60K+60(15)KD方向為主。單邊行情以240K+60(240)KD信號跟蹤止損。

(J),股票:震蕩行情一般以60K+15KD方向為主。單邊行情以60K+60KD信號跟蹤止損。

2,尋找進場點及止損點的方法:

(1),開盤時的止損:

A,即過夜單遇到反向跳空行情,過了原定的止損價位,則以開盤價或加或減5點止損或破1K高低點止損平倉;

B,或過夜單進場時與日KD反向,第二天跳空行情,持倉與即時60MACD+60KD反向,以反向5點或1K高低點或1KD信號平倉或鎖倉。(主要適與強勢回調或摸頂摸底行情)

(2),盤中止損:

A,即進場時先以前期的重要關鍵位+―3點為準,或以進場即時段的最高最低點+―5點為準,后以波動結構+短線信號跟蹤止損。(其中,以進場時段的最高最低點為最終止損。若出現止損過大,則放棄或等待進場;或出現窄幅波動,以進場時的形態最高或最低止損),

B,若出現破位進場后,主要是經過多時調整后創新高或新低的行情,或破頸線位的行情,又回進下或上5點以上,且破5(15)K高低點,5(15)KD或60KD+60MACD信號金叉或死叉,則應止損,并可反手。主要適與是第5浪行情末端或假突破行情。

特例:若出現5(15)K幅度過大,可用破1K高低點止損+1KD金叉或死叉且反手。

(3),盤中進場:

A,突破關鍵位進場:即以日線的高低點或收盤前60分鐘k線的高低點,或者以形態的頸線為準。突破關鍵位進場,以3點有效。

或行情在關鍵位(以昨日的最高最低或形態頸線位為準)外跳空,出現高開低走或低開高走,又回到關鍵位下或上5點進場;

B,5點原則進場:即開盤5分鐘內,若以較大跳空(一定要在昨日的高低點外開盤)出現,則進場價以開盤價或加或減5點,止損價以進場后的日內K線高低點為準或以震蕩行情處理。

C,短線信號進場:主要以波動結構+短線信號為準。

特例:當60KD+60MACD+15KD+5KD或15KD+5KD+1KD方向一致時(即時信號),且判斷為第3浪或C浪時,可以突破開盤后1K或5K高低點進場,必須是創日高或日低,且破前15K高低點,止損以進場后的日高日低或以5K+1KD信號跟蹤止損。

D,盤中跟蹤原則:即每一個小時過后,應注意60KD和60MACD的變化情況;每一個15分鐘過后,應注意15KD的變化情況;同理,5分鐘和1分鐘同樣處理。應根據不同情況,調整跟蹤策略。另外,若行情在15分鐘內運行(波幅不大時),則以15分鐘高低點為準,反向5KD信號可以忽略。

以上必須符合進場條件,止損以進場后日高或日低為準,或按震蕩行情處理。

3,短線形態操作法:(主要是雙頂或雙底結構),進場必須1KD+1MACD同向,小規模的以破頸線為準,較大規模的以破5K高低點為準,若沒有有效信號支持,以5K+1KD信號跟蹤止損。一般在與單邊信號反向時,采用鎖倉操作。(適與波動幅度大的恒指期貨或波幅大的品種)

4,短線均線操作法:

如果40均線組合金叉,且40均線向上,(反之,同理)。

(1),若行情先向下破40均線,后又迅速回到40均線之上,且破同時段的K線高點,則為買入點,若沒有有效信號跟蹤,則用同時段的K線低點跟蹤止損。

(2),若是60(15)分鐘,出現先下破40均線(與日KD同向),后又迅速回到40均線之上,破5(1)K高點+5(1)KD金叉可平倉反多。若沒有有效信號支持,則以進場后的最低點止損,或以60(15)K線低點跟蹤止損。

特例:即行情在40均線之下跳空開盤,后又迅速回到40均線之上3點,則為買入點,或跳空低開高走,也為買入點,跟蹤同上。(1KD須金叉)

5,短線單邊行情操作法:

即盤中出現單邊趨勢信號(60KD+60MACD同向)時,則

6,短線震蕩行情操作法:適與交易活躍,成交量大,人為控制少的商品合約

即盤中沒有出現單邊趨勢信號(60KD與60MACD不同向,或60分鐘的40均線走平,60MACD粘合)時,則

7,短線順勢行情操作法:

條件是開盤后順勢突破昨日最后60K線高低點或是昨日K線高低點,且應與日KD同向。

(1),在強勢市場,日KD向上(反之,同理):

A,60分鐘的均線組合金叉:

(a),突破關鍵位:有短線信號,可以立刻進場。

(b),若出現順勢跳空高開高走行情:若60分鐘的40均線走平或向上,波動結構為3、5或C浪時,所有短線信號金叉向上,則可順勢以開盤價加5點進場做多;或是突破開盤1(5)分鐘K線高點順勢進場。

其他出現高開高走行情,一般15分鐘后行動,按單邊行情或震蕩行情進場。

B,60分鐘的均線組合死叉:

(a),突破關鍵位:必須有15KD或60KD+60MACD信號支持,才可以進場做多。

(b),若出現順勢跳空高開高走行情,一般15分鐘后行動,可用突破開盤15分鐘K線高點進場;(必須有15KD或60KD+60MACD信號支持。)

C,若出現高開低走行情,一般15分鐘后行動,按單邊行情或震蕩行情處理。

止損為:一般60分鐘的均線組合金叉,則做多可以進場后的日內K線低點為準;或以單邊行情或震蕩行情處理。

(2),在弱勢市場,日KD向上(反之,同理):

A,60分鐘的均線組合金叉:突破關鍵位,必須有15KD或60KD+60MACD信號支持,才可以進場做多。

B,60分鐘的均線組合死叉:突破關鍵位,必須60KD(或60MACD)+15KD金叉向上;或者60MACD在0位以上,15KD金叉向上;或者60MACD+60KD同向向上;或者60KD嚴重超賣,出現15KD金叉向上。才可以進場。

C,若是順勢跳空行情,

(a),若60分鐘的40均線走平或向上,60分鐘的均線組合金叉,波動結構為3、5或C浪時,所有短線信號金叉向上,則可以突破開盤1(5)分鐘K線高點順勢進場。若在開盤5分鐘內出現高開低走,則必須再創新高才進場,5分鐘后,可以破5K高點進場。

其他出現高開高走行情,一般15分鐘后行動,按單邊行情或震蕩行情進場。(必須符合進場條件)。

(b),若出現高開低走行情,一般15分鐘后行動,按單邊行情或震蕩行情處理。

止損為:一般60分鐘的均線組合金叉,則做多可以進場后的日內K線低點為準;或以單邊行情或震蕩行情處理。

若開盤后逆勢突破昨日最后60K線高低點,或高開低走(低開高走)與日KD反向,則根據不同情況采用短線調整行情操作法、或短線順勢回調進場操作法、或短線頂底操作法。

8,短線調整行情操作法

條件是走勢與日KD反向,大部分情況采用單邊行情和震蕩行情。

一,特殊情況:

(1),在弱順勢行情中:(日MACD在0位以上,日KD向下。反之,同理)

A,雖然60KD+60MACD同向向下,但60KD嚴重超賣,以順勢大幅跳空開盤低開高走,出現15KD金叉。

(2),在強順勢行情中(日MACD在0位以上,日KD向上。反之,同理):

A,連續暴漲行情(60分鐘的均線組合金叉,且40均線向上),出現60KD嚴重超買,并以順勢大幅跳空高開低走,且60KD+15KD死叉;

B,周KD(或日MACD)向下,雖然60KD+60MACD同向向上,但出現60KD嚴重超買,并以順勢大幅跳空高開低走,且15KD死叉;

C,60分鐘的40均線走平或向下,雖然60KD+60MACD同向向上,但出現60KD嚴重超買,并以順勢大幅跳空高開低走,且15KD死叉;

(3),在調整行情中:

主要是60MACD+60KD同向向上,60KD嚴重超買,以大幅跳空開盤高開低走,出現15KD死叉;

二,操作方法:

(1),開盤15分鐘內的短線操作。宜采用鎖倉操作。

一般出現大幅跳空行情,符合條件(15KD反向金叉或死叉)則可先

(a),以開盤價加減5點,或破1(5)K高低點進場,此時1KD應超買或超賣;

(b),或以1KD信號進場,

止損:當1KD信號沒有跟上時,以1(5)K的高低點跟蹤;當1KD信號同向時,以5K+1KD信號跟蹤。

(2),開盤15分鐘后的震蕩操作:先以5(1)K+1KD信號來回操作。直到出現震蕩行情信號后,以短線震蕩行情操作法處理。

9,短線順勢回調進場操作法:

在昨日關鍵位外開盤,走勢與日KD同向。

(1),在強勢市場,日KD向上(反之,同理):

A,開盤出現低開高走,

大幅跳空行情(在昨天的關鍵位以外開盤),且昨日KD+日MACD方向也向上,60分鐘的均線組合金叉,60分鐘的40均線向上,順著昨日KD方向以開盤價加5點進場做多。或是突破開盤1(5)分鐘K線高點順勢進場。止損一般以進場后的日內K線低點為準,若出現60KD+60MACD同向向下,且寬幅震蕩,則以15K低點跟蹤。

B,其他情況,一般15分鐘后行動。若60分鐘的均線組合金叉,可以破15K高點進場做多,窄幅波動止損一般以進場后的日內K線低點為準,寬幅或以震蕩行情處理。

特例:若60分鐘的均線組合死叉,出現大幅跳空低開高走行情,回升破昨日最低價或頸線位,15KD或60KD+60MACD金叉,可以進場做多。止損以15K低點跟蹤,或其他。

(2),在弱勢市場,日KD向上(反之,同理):

A,若出現大幅低開:

60KD+60MACD金叉向上,60分鐘的均線組合金叉,60分鐘的40均線走平或向上,順日KD方向以開盤價加5點進場做多,或是突破開盤1分鐘K線高點順勢進場。一般以進場后的日內K線低點為準,或以60K低點+15KD信號跟蹤止損;

B,其他情況,一般15分鐘后行動。以單邊行情和震蕩行情處理。(必須符合進場條件,即同弱順勢進場條件)

10,短線頂底操作法:

(1),預計有較大行情(日線或60分鐘出現背離,且60KD嚴重超買或超賣并大幅跳空)時,反向以開盤價加或減5點或破1K高低點進場(15KD須同向金叉或死叉)。一般以進場后的日內K線高低點為準(幅度小);若波動幅度大,則以震蕩行情處理。

(2),其他情況,

60分鐘的背離(必須破60K高低點+60KD金叉或死叉),以60K+15KD信號跟蹤止損;

15分鐘的背離(必須破15K高低點+15KD金叉或死叉),以震蕩行情或單邊行情處理。

5分鐘的背離(必須破5K高低點+5KD金叉或死叉),若15KD同向金叉或死叉,則以15K+5KD信號跟蹤止損,否則以15K高低點或以5K+5KD信號跟蹤止損。

1分鐘的背離信號(1KD必須金叉或死叉),并破1K或5K高低點才有效。以5K+1KD信號跟蹤止損。

注:若在單邊行情中出現1MACD或5(15)分鐘的背離,應采取鎖倉操作。并用短線信號跟蹤止損。

第三篇操作策略(下)

11,持倉過夜的原則和要求是:

原則:順勢+有效的資金管理。

要求:嚴格按系統信號(成交量和持倉量為重要驗證)操作。

(1),系統發出的過夜信號,一定要結合外盤和內盤的相關品種的波動結構和信號,綜合分析。如出現矛盾,則要么以外盤信號為主,要么觀望。另外:

A,外強內弱,若日KD都向上,則以外盤信號為主,內盤為輔;若日KD都向下,或外上內下,則以內盤信號為主,外盤為輔;若外下內上,則盡量少過夜。

B,外弱內強,則以外盤信號為主.內盤為輔。當外盤信號向上時(反之,同理),內盤必須有與外盤一致的信號(60KD或60MACD金叉,或60KD超賣,或形態等),才可留單過夜。

C,外強內強或外弱內弱,則結合內外盤信號。若外強內強,內盤向下,外盤向上(反之,同理),則一般以外盤信號為主。若外弱內弱,內盤向下,外盤向上(反之,同理),則一般以內盤信號為主。若內外盤方向一致時,則內盤的弱順勢行情(向上)或強勢回調(向下)信號,必須有外盤信號的配合,否則應小心,要么以外盤信號為主,要么離場觀望(反之,同理)。

(2),摸頂摸低信號優先。波段行情信號其次。強勢回調信號優先弱順勢行情信號。

(3),對于不明朗的信號,主要是60分鐘的10與40均線走平且粘合,價格上下窄幅波動(在一根周K線高低點內運行)的情況,以離場觀望為主(突破盤局以周K高低點為準)。對于兩個品種的過夜,必須其中一個有較大贏利,且盡量留趨勢單,少留調整單。

12,強順勢行情操作法:

即在強勢市場,日KD金叉做多過夜。第一止損為進場當天的最低點。在最強勢情況下(日MACD+周KD向上),以日KD信號或60均線組合+周K線低點跟蹤。(反之,同理)或者止損為:

其一,出現摸頂摸低信號。若沒有出現背離信號,則應密切注意波動結構形態,或K線組合(月,周,日)。(特例,若出現明顯的日MACD背離信號,則當60MACD死叉時,則以下信號無效)

其二,出現波段行情信號或弱順勢行情信號。

其三,對于當日調整行情,若收盤前符合如下的進場條件,則繼續進場做多過夜。否則,離場觀望。

13,弱順勢行情操作法:

即在強勢市場,日KD死叉做空過夜。反之,同理。第一止損為進場當天的最低點。另止損以

A:出現摸頂摸低信號。

B:日KD金叉平倉;

C:用強勢回調信號跟蹤。

D:當日調整行情,若收盤前符合強勢回調信號,則可做多過夜;若符合如下的進場條件,則可以繼續進場做空過夜。否則離場觀望。

14,強勢回調進場操作法:

即在強勢市場,日KD向下,調整做多過夜(反之,同理)。以下的情況均為第一回調進場點的要求,第二天,第一止損為進場當天的最低點。或以60KD跟蹤止損。若出現60KD超買,而60MACD未金叉,則應平倉。若收盤前符合以下條件,可繼續持有。

15,摸頂摸低法:

逆著日KD方向,要求有頂和低的特征與信號的組合(大部分有跳空缺口,在5日之內),進場點以收盤前價位進場,第二天(以突破昨天高低點為準)的過夜跟蹤,根據情況,以強順勢或弱順勢或強勢回調處理;若第二天行情與判斷不一致,則在開盤以5點原則止損

16,波段行情操作法:

(1),雙頂或雙底結構。必須破(第二頂或底)前日高低點,同時60MACD及日KD必須金叉或死叉(在日MACD還沒有同向的情況下)。且收盤在60均線組合外。可過夜,過夜跟蹤以弱順勢行情+強勢回調信號或強順勢行情信號跟蹤,風險率為3%~5%。(主要是1,3,5,A,C的開始階段)

(2),對于大幅暴漲暴跌行情(主要是第5浪末端,面臨大A浪或第一大浪,價格在5日均線上或下運行,同時伴有跳空缺口)的轉勢或大調整,

A,過夜第一條件是突破昨日的高低點,同時突破日的60MACD及60KD必須金叉或死叉。且大部分時間日KD也同時金叉或死叉;

B,或者沒有破昨日的高低點,但60MACD出現背離,同時60MACD和60KD必須金叉或死叉,且日KD也同時金叉或死叉。過夜跟蹤以弱順勢行情+強勢回調信號或強順勢行情信號跟蹤,風險率為3%~5%。

(3),對于盤升或盤落的行情調整(主要是面臨小2或小4浪的調整),過夜條件是必須突破昨日的高低點,同時日KD必須金叉或死叉(大部分時間日MACD會同向),60MACD和60KD必須金叉或死叉,且收盤在60均線組合外,過夜跟蹤以弱順勢行情+強勢回調信號或強順勢行情信號跟蹤,風險率為1%~3%;

(4),波浪理論:一般在日內交易中,以15KD作為輔助數浪的主要依據。

A,第一大浪特點:

(a),標準5浪結構:開始時日KD大部分時間會跟上,且60MACD和60KD一定會同向金叉或死叉。其中第一大浪中的第3小浪,其60分鐘MACD應該穿破0位線(若沒有,則出現反向60KD的金叉或死叉,即是反向進場點),同時60均線組合應金叉或死叉,否則只能算做調整浪結構,第一浪可能并未真正開始。一般過夜跟蹤以弱順勢行情+強勢回調信號或強順勢行情信號跟蹤,大多數情況下,第一浪結束的信號以60MACD出現背離,前日高低點被擊穿,且60MACD和日KD同向金叉或死叉而確認。

(b),A-B-C結構:同下第二大浪特點。

(c),V型結構:開始時大部分情況有60MACD或日(60)KD背離,且60MACD和60KD一定會同向金叉或死叉。其中的第2小浪往往不明朗,而第5小浪會出現60MACD背離。

B,第二大浪特點:

(a),簡單結構:剛開始時日KD不一定會跟上((對于(主要是1,3,5,A,C浪之)小2浪,大部分情況是日KD不會金叉或死叉)),但往往有摸頂摸低信號,且60MACD和60KD一定會同向金叉或死叉。一般過夜跟蹤以弱順勢行情+強勢回調信號或強順勢行情信號跟蹤,行情的結束以突破昨日的高低點,同時突破日的60分鐘的macd應金叉或死叉,轉勢的確認則以日KD同向金叉或死叉為準。

(b),A-B-C結構:一般可以用60MACD跟蹤。

(c),盤升盤落結構:

C,第三浪特點:行情的開始往往有頂底信號和特征,最主要的一點是以突破前日的高低點確認,同時日KD和60macd一定要金叉或死叉,大部分情況價格運行在日均線組合之上或下,且日MACD應該金叉或死叉,同時開口擴大。風險率為3%~5%。可以用60分鐘的均線組合信號+周K線高低點跟蹤止損,宜追漲殺跌,行情的結束往往以日KD出現背離或60macd出現背離,且60macd和日KD同向金叉或死叉而結束。若在第三浪中反向操作,只能用贏利鎖倉操作。

D,第四浪特點:

(a),第四浪的MACD一定會金叉或死叉;大部分情況,60MACD會出現A-B-C結構,若出現C浪的MACD反向金叉或死叉,則很可能四浪調整結束。

(b),四浪的KD一般都會回到50以上或下,接近20或80左右。

(c),大四浪的日均線組合有一個明顯的收斂交錯過程(除了盤升盤落型外)。

(d),第四浪的操作參照第二浪。另外,對于第一浪或A浪中的小四浪,出現明顯的A-B-C三浪結構,但日KD并未金叉或死叉,且60KD嚴重超買(賣),可以順著日KD方向進場持倉。

(e),大部分情況下,第4小浪中的A浪可用鎖倉操作,除非出現60KD+60MACD同向。

E,第五浪特點:

(a),標準5浪結構:行情的開始類同與第一浪的開始情況,止損點用日KD信號跟蹤。行情的末端往往許多指標將會出現背離信號,持倉量也會大幅減少或大幅增加。行情的結束大多以日k線的高低點被擊穿,60MACD和日KD同向金叉或死叉而確認。

(b),鍥型結構:往往會出現3或5浪結構。且日或60MACD出現2或3次以上背離。

(c),失敗第五浪特點:往往是第3浪延長。(第3浪大于第1浪幅度至少2倍以

上)

(d),3浪結構:這種結構比較特殊,

F,A大浪特點:大部分時間開始時都有背離信號或形態組合。過程和第一浪類同,另外就是A浪的時間周期大部分都小與或等于第五浪的時間周期。

G,B大浪特點:類同第2浪,大部分情況是順著日KD方向,逆著周KD方向。

H,C大浪特點:開始時類同第3浪,C浪一般的長度應大于等于A浪的長度,但有時失敗的C浪會出現明顯的反轉K線組合信號。C浪末端往往15(60)MACD將會出現背離信號。行情的結束大多以日k線的高低點被擊穿,60MACD和60KD同向金叉或死叉而確認。結束時日KD不一定會跟上。但會出現摸頂摸低或強勢回調信號。(特例,有可能會出現3浪結構)

第四篇資金管理及交易計劃

1,資金管理:

前提是對未來行情的準確預測和判斷。根據信號的強弱變化,過夜頭寸應相應調整。

(1),順著周KD方向的強順勢行情或強勢回調或弱順勢行情的過夜單(其中,出現背離信號的情況,或是調整行情按10%~30%操作),資金為30%~50%。逆著周KD方向為10%~30%;

(2),順著周KD方向的短線順勢,短線調整,短線順勢回調,短線頂底(其中,出現背離信號的情況,或是調整行情按10%~30%操作),資金為30%~50%。逆著周KD方向為10%~30%;

(3),加碼的問題:順著周KD方向的為30%~50%資金,逆著周KD方向為10%~30%:(a):做多一定要在60MACD在0位以上加碼,反之,同理。(b):回檔之處,做多必須60KD回到50以下。(c):關鍵價位突破。

2,交易計劃的制定:

我們力求的是嚴謹,科學,以達到細節完美。

(1),中線計劃;主要通過月,周,日的波浪結構和形態分析(可以通過內外盤的比較或同一類品種不同月份之間的比較)來判別未來一段時間內的各個活躍品種的最大可能方向及波動結構,經指標驗證,找出我們的主要交易方向。判斷在各個活躍品種中有無存在風險度有限而獲利空間巨大的戰略機遇,確認重大的進出場關鍵價位,制定好風險得失比,耐心等待時機的來臨,迅速出擊并嚴密跟蹤。

(2),短線(日內)計劃;

A,開盤前,主要是用波浪分析,判別出當日各活躍品種可能的幾種波動結構,并制定出相應的交易策略。我們的重要工作就是在多個活躍的商品中,找有無日內可能單邊行情的品種,并加以重點關注。如果判斷為調整行情,則要看是大調整還是小調整。具體為:低開高走,平開高走,高開高走,高開低走,低開低走,平開低走如何做。且確定進場點,止損點,以及單量。跟蹤手段。

B,盤中,根據行情的性質特點,采用相應的操作法與時間段進行跟蹤。

C,收盤前,根據行情的變化,應考慮平倉,或過夜,以及是否回調進場。

3,交易日記:

日記中包括我們做的每一個交易的圖表,并做如下記錄:交易理由;計劃的止損點和目標(如果有的話);后面的顯示交易如何變化的點;觀察結論和教訓(錯誤,做對了的事,或值得注意的模式),凈獲利/損失。進入交易時要填寫交易記錄單,這很重要,因為記錄交易理由準確地反映了我們當時實際的想法,而不是根據事后發展調整后的想法。另外,常備一個形態圖表簿,當我們注意到了一個有趣的市場形態,要記下我們認為它會如何發展,或者記下我們認為這個形態最后怎樣被破壞(在你對正確的解釋不會有偏見的情況下)。要保證一直追蹤每一個圖表,看一看它實際的演變結果。

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