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美國天然氣期貨價格大漲對沖基金意外巨虧

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

據路透報道,因之前美國氣溫創二十年來最低,24日,天然氣期貨觸及5.17美元/百萬英熱單位,創2011年6月來最高,天然氣期貨價格本月迄今已經飆升20%。去年的天然氣也成為大宗商品中的大贏家,但是該領域以往領漲的對沖基金首度遭遇虧損,押注錯誤的不少其他基金更是錄得雙位數虧損。

天然氣價格劇烈波動

美國天然氣價格2013年大漲逾26%,創下八年來最大漲幅,因嚴寒天氣提升需求。隨著價格上揚,以及年末的臨近,3月與4月天然氣合約之間的價差出現劇烈波動。

價格大幅波動對天然氣并不罕見,但3月/4月天然氣價差的劇烈波動讓最有經驗的交易員也措手不及。去年12月則以0.2美元的幅度大幅震蕩,因分析師預計氣溫回暖而隨后出現極寒天氣。

在12月,2014年3月/4月天然氣期貨價差從12月4日的0.04美元升至12月12日的0.19美元,因基金預計隨著極寒天氣席卷美國,天然氣庫存料將在冬季取暖季結束前耗盡。該價差五天后最低縮減至0.09美元,12月23日又暴漲至0.3美元。

今年市場繼續飆升,昨日天然氣期貨周五觸及逾5.11美元/百萬英熱單位,創2011年6月來最高。

對沖基金折戟沙場

根據行業內消息人士透露,不管是資產管理規模達10億美元的VeliteBenchmarkCapital,還是規模較小的SascoEnergyPartners,以往表現突出的眾多基金去年下跌約20%或更多。

CypressEnergy資本管理公司的研究部門經理KyleCooper說:“對于我們大多數人而言,去年毫無疑問是嚴峻的一年。損失相當普遍”。該對沖基金的資金管理規模為2,000萬美元,去年虧損17%。

Velite去年下跌25%。這是該基金自2006年建立以來首次虧損,也是天然氣基金中最為引人矚目的虧損。Velite由49歲的天然氣貿易商DavidCoolidge建立,他在前安然公司傳奇交易員JohnArnold兩年前離職后開始擔任這家最大天然氣基金的經理。Velite拒絕就此發表任何置評。

去年的輸家中,位于康涅狄格州Fairfield的Sasco公布損失20%,其資金管理規模為2.44億美元。休斯敦的SkylarCapital虧損約25%。該基金2012年底開始運營時管理著約1億美元資金。同樣位于休斯敦的Copperwood虧損約27%,資金管理規模為8億美元。

對沖基金通常不會公布其收支,所以很難確定天然氣基金的押注價格、頭寸規模以及交易虧損情況。所以的天然氣對沖基金都拒絕發表置評,所有今年一月份的的虧損情況還不確知。

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