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股指期貨套利資金平倉獲利

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

180ETF成交量大幅增加創下新高

隨著股指期貨的交易,已被業界認為是期現套利最佳工具的上證180ETF指數基金的“明星”配置效應一次次被漂亮的數字所印證。

在本周的前3個交易日中,180ETF的成交量出現大幅增加的現象,合計成交達到31.97億份。其中,5月11日,180ETF的成交量更是創下有史以來最高紀錄,成交量達到14.65億份,成交額高達8.96億。上交所統計數據顯示,在成交量暴漲的同時,180ETF的規模自4月26日至5月7日共計凈申購19.38億份,居滬市ETF同期凈申購份額數之首。而紅利ETF同期凈申購0.97億份,50ETF同期則出現凈贖回8.07億份。

值得關注的是,自4月20日到5月10日,股指期現價差經歷三周的“長征”逐漸從20多點拉回60點上方的位置。而在近幾日,資金將上述價差打回原形,特別是5月11日,股指期現價差已逼近0點,刷新了期指上市以來的紀錄。

在股指期貨價差收斂的同時,180ETF在11日、12日的成交量均超過11億股。分析這一深層次的原因,專業人士表示,由于價差的急速縮小,使得之前做套利的資金迅速平倉獲利,導致180ETF成交量急速放大。換言之,部分機構配置市場和階段性參與市場的需求也導致了本周的巨額交易量。

上述人士同時指出,在股指期貨推出后,180ETF“明星”配置效應顯著提升的主要原因有:首先,ETF能夠在二級市場交易,是股指期貨中期現套利首選的現貨頭寸構建物,相較于構建股票組合,ETF具有成本低、流動性較高的特點,可以滿足實現期現套利的條件。因此,ETF是進行期現套利的最佳現貨資產。

其次,ETF中的“頭牌”――180ETF跟蹤的上證180指數與股指期貨的標的指數,即滬深300指數的組合成分和權重接近。

專家強調,股指期貨時代,180ETF無疑成為投資者進行期現套利的最佳理想品種和優質配置工具,而這一趨勢并非“曇花一現”。中證

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