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東京匯市周一歐元/美元外匯期權走高

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

東京匯市周一,歐元/美元外匯期權走高,由于圍繞希臘債務問題的擔憂重燃,導致歐元現匯走低,市場對沖歐元進一步下滑風險的期權需求增加。

基準1個月期歐元/美元平價期權的引申波幅報12.40%/12.65%,紐約匯市上周五尾盤為11.80%/12.05%。

某大型日資銀行的資深交易員稱,外匯期權引申波幅上漲反映出交易人士對歐元進一步下滑保持警惕。他補充稱,除希臘外,其他歐元區外圍成員國的現狀也令人擔憂,這將使外匯期權引申波幅在一段時間內保持高位。

紐約匯市上周五,有關希臘可能進行債務重組的猜測令歐元備受打擊,而東京匯市周一,歐元延續跌勢。

這位交易員稱,每當不確定性加劇時,歐元/美元期權與美元/日圓期權就會產生關聯性。他還稱,歐元/美元期權引申波幅走高將會使美元/日圓期權引申波幅保持堅挺。

基準1個月期美元/日圓平價期權的引申波幅報9.90%/10.60%,紐約匯市上周五尾盤為9.75%/10.45%。

這位銀行交易員稱,一位投資者在10.35%的引申波幅水平買進了面值為3,000萬美元的1個月期美元/日圓跨式期權合約。另一位投資者在10.75%的引申波幅水平買進了一份面值為5,000萬美元的美元看漲/日圓看跌期權合約,該合約將于今日晚些時候到期,執行價為82日圓。還有一位投資者在13%的引申波幅水平買進了一份面值為5,000萬美元的美元看漲/日圓看跌期權合約,該合約將于5月26日到期,執行價為82.50日圓。

以下是格林威治時間0345的1個月期外匯期權引申波幅:

東京匯市紐約匯市東京匯市

周一上周五上周五

美元/日圓9.90%/10.60%9.75%/10.45%9.90%/10.60%

歐元/美元12.40%/12.65%11.80%/12.05%11.70%/11.95%

歐元/日圓14.70%/15.70%14.70%/15.70%14.70%/15.70%

3個月期外匯期權引申波幅

東京匯市東京匯市

周一上周五

美元/日圓10.35%/10.95%10.45%/11.05%上述引申波幅為場外交易市場平價期權的引申波幅。

在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中,針對美元看跌/日圓看漲期權的引申波幅差為0.05%/0.55%,東京匯市上周五尾盤報0.10%/0.60%。

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