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亞洲匯市周三美元/日圓外匯期權引申波幅走高

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

亞洲匯市周三,美元/日圓外匯期權引申波幅走高。現匯延續跌勢,創下四個月新低,因眼下仍沒有跡象表明美國債務上限僵局取得進展。

市場人士稱,美國債務僵局引發了外界對美國評級可能被下調的擔憂,從而推動美元走低,市場對美元期權合約的需求隨之加大。

三菱東京UFJ銀行(BankofTokyo-MitsubishiUFJ)資深分析師TeppeiIno稱,考慮到美國白宮和民主黨難以與共和黨達成妥協,美國債務評級遭到下調可能是不可避免的。一些共和黨議員目前仍堅決反對任何形式的增稅計劃。

美元兌日圓跌至77.78日圓,創3月17日以來最低水平。格林威治時間0255,美元兌日圓報77.86日圓。

基準1個月期美元/日圓平價期權引申波幅升至9.65%/10.35%,紐約匯市周二尾盤為9.50%/10.20%。

某外資經紀行駐東京的期權交易商稱,一位市場人士在10.25%的期權引申波幅水平賣出了8月5日到期、執行價78.15日圓的美元看漲/日圓看跌期權合約,合約面值5,000萬美元。

此外,某大型日本銀行的期權交易商稱,在14.40%的期權引申波幅水平,有一單3年期美元/日圓平價跨式期權合約成交,合約面值5,000萬美元。

以下是格林威治時間0200的1個月期外匯期權引申波幅:

東京匯市紐約匯市東京匯市

周三周二周二

美元/日圓9.65%/10.35%9.50%/10.20%9.45%/10.15%

歐元/美元11.45%/11.70%11.55%/11.80%11.65%/11.90%

歐元/日圓12.00%/13.00%12.15%/13.15%12.35%/13.35%

3個月期外匯期權引申波幅

東京匯市東京匯市

周三周二

美元/日圓10.35%/10.95%9.85%/10.45%

上述引申波幅為場外交易市場平價期權的引申波幅。

在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中,針對美元看跌/日圓看漲期權的引申波幅差為1.40%/1.90%,與東京匯市周二持平。

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