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外匯期權隱含波動率基本持平

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

外匯期權隱含波動率基本持平

2009-09-0816:13:45來源:外匯網

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周二東京匯市,因市場預計美元/日元現匯本周將持穩,從而抑制投資者對沖美元大幅波動風險的需求,美元/日元外匯期權隱含波動率基本持平。

周二市場交投清淡,1個月期基準美元/日元平價期權隱含波動率為12.40%/13.10%,與東京匯市周一的12.45%/13.15%基本持平。

紐約匯市周一因勞工節(LaborDay)假期休市。

北京時間10:00,東京匯市周二1個月期美元/日元期權隱含波動率為2.40%/13.10%,周一為12.45%/13.15%;紐約匯市周一逢假期休市;東京匯市周二1個月期歐元/美元期權隱含波動率為9.90%/11.40%,周一為9.80%/11.30%;紐約匯市周一逢假期休市;東京匯市周二1個月期歐元/日元期權隱含波動率為12.90%/15.90%,周一為13.25%/16.25%;紐約匯市周一逢假期休市。

東京匯市周二3個月期美元/日元期權隱含波動率為13.30%/13.90%;周一為13.25%/13.85%。

上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。

在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中,針對美元看跌/日元看漲期權的隱含波動率差為1.10%/1.85%,持穩于東京匯市周一水平。

短線王操作內幕曝光

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