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東京匯市28日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高

標簽 美元 歐元 匯市 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

東京匯市28日,美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高,但或將再度下跌。

綜合外電2月28日報道,東京匯市28日,美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高,因全球金融市場前夜劇烈波動導致美元下跌風險加大。不過,由于美元前夜的陡跌是短暫的,預計美元兌日圓期權隱含波動率晚些時候將再度走低。美元兌日圓在觸及紐約匯市低點117.50日圓后出現反彈。

東京某資深期權交易商稱,與現貨市場匯價及20日隱含波動率平均值相比,目前的美元兌日圓期權隱含波動率略顯過高。

不過,期權交易商稱,現貨市場一旦再度下跌,投資者將改變之前的預期。期權交易商還稱,若美元再度跌至118日圓下方,或將使投資者更加不安,并有可能導致隱含波動率走高。

東京期權交易人士目前已將關注重點轉向將于全球交易時段晚些時候出爐的美國經濟數據。接受道瓊斯通訊社調查的經濟學家此前預計,美國第四季度國內生產總值折合成年率增長2.2%,2月份芝加哥采購經理人指數為50.0。

若上述數據表現疲軟,美國經濟前景將不被看好,進而或將引發美元大幅下跌。

東京期權交易員稱,本交易日早些時候,有投資者在8.8%的隱含波動率水平買進面值為5,000萬美元的1個月期平價跨式期權,并在8.7%隱含波動率水平買進面值為1億美元的1個月期平價跨式期權。

這表明投資者猜測現貨市場匯價將在未來幾個月出現振蕩,但不確定匯價的具體走向。

以下是格林威治時間03:30的1個月期外匯期權隱含波動率:

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東京匯市紐約匯市東京匯市

28日27日27日

美元/日圓8.35%/8.65%7.70%/8.10%7.05%/7.30%

歐元/美元5.95%/6.15%5.80%/6.00%5.65%/5.85%

歐元/日圓8.40%/8.60%7.70%/8.00%6.85%/7.15%

-----------------------------------------------------

3個月期外匯期權隱含波動率:

-----------------------------------------------------

美元/日圓7.65%/7.95%7.95%/8.15%6.70%/7.00%

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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。

1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中,針對日圓看漲/美元看跌期權的隱含波動率差為1.40%/1.65%,紐約匯市27日為1.00%/1.50%。

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