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嘉盛集團:歐元/美元-隨著外匯波動性上升(圖)

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

讓我們面對現實吧,任何形式的技術分析,無論是技術面、基本面還是統計分析,其總體目的都是為了提高我們在某次特定交易中的成功幾率。如很多人所知道的,我最喜歡的策略之一是對歐洲開盤區間的利用,雖然此策略可適用于任何歐洲貨幣對,但通常情況下我會聚焦于歐元/美元

如你對該策略不甚熟悉,以下為其基本情形:

在倫敦開盤前半個小時間(2:30-3:00AMET)找出高點和低點,接下來等待對該區間+/-10點的突破(或日平均真實波幅的1/10)并企穩于該水平上方/下方10-15分鐘-這樣做是為了找出該日余下時間"流動"方向。

然后,我們可通過聚焦于1,2,5分鐘圖并綜合利用平均線(13-sma,144-ema和169-ema)以及振蕩指標(RSI,Stochastics和CCI)管理我們的看漲或看跌偏見。

其他因素包括重要聲明(一般要盡力加以避免)以及當日各時間點(如主要市場開盤收盤,期權到期,定盤等等)。

理想情況下,如果價格于接近上述事件時走勢艱難(一般通過振蕩指標的牛/熊背離進行識別),則于事前削減頭寸規模或為謹慎做法。此外,由于該方法可在你出錯時提供一個可識別區域(高點/低點突破的反方向),因此它可幫你最小化交易中的感情因素。

有關每周可能出現的開盤區間情境的通常觀察結果(不必然出現,僅為總體研究結果)

一周中的2天-無甚作為(一般收盤持平)

一周一次-有假突破和潛在反轉

一周中的1天-出現大幅走勢(高點和低點拉出50-70點)

一周中的1天-到達平均真實波幅ATR目標(點數一般等同于14天平均真實波幅)

注:如ATR于一周較早時候觸及,則會大幅降低同一周再次出現該情形的幾率-如出現第二次,則通常方向相反。

現在你可能想知道為什么我要提出這個問題。分析的重點在于提高我們交易的勝算,而且,當外匯市場波動性加劇之時,你常常會希望入場交易而非場邊觀望。-因此,如果過了周一、周二、周三,策略仍未達到ATR目標,密切關注周四和周五的相應策略或為明智之舉。本周就是個很好的例子,周一大幅上行但離ATR目標仍有不小距離,周二走勢持平/波動,周三,在急劇的日內逆轉下跌后出現突破走高。因此,這表明我們必須關注周四和周五交易日。當然,該策略最不合理的一點是,即使我們預期將有大幅方向性走勢,但在突破出現前,我們對其走勢方向無從所知。另一方面,如果真的出現我們預期的走勢,則市場無需多久便可確定何去何從。

有意思的是,歐元美元在今天較早時候的2:30-3amET之間達到重要低點(之前出現了RSI和價格的牛背離),并于此后不久飆漲。隨著法國、德國以及歐盟5月份PMI數據發布,貨幣對于歐洲時段繼續逐步走高。此外,歐元/美元看起來相當不錯地企穩于2分鐘144/169ema均線上方,而13天SMA均線則高于這些EMA,RSI繼續找到進入關鍵區域40/45的支撐-因此,我們沒理由不保持日內看漲偏見。

如前文強調的,另一個需要留意的因素是每天的時間點-在匯市,大部分倫敦交易者常會于美東時間11點-正午之間平倉,而紐約交易者平倉一般是在美東時間下午4-5點之間進行。因此,價格常常會出現最后一次"日終"推動走勢,然后是接近這些時間的的"獲利了結"(一般通過與震蕩指標的牛/熊背離加以識別)。果然,剛過11amET,歐元/美元便再次推高,最終到達1.2927一線的ATR目標,然后快到12pmET時與RSI之間出現熊背離。此外,該目標的完成暗示了周五的價格走勢可能有所減弱,而非趨勢繼續(再次注意,僅作觀察參考,并不保證該情形必然發生),特別是在3天周末即將來臨的情況下-周一是美國的陣亡將士紀念日。

最重要的是,本文目的并不是讓你認為"哇哦,我必須立刻執行該策略",而是就你每天或每周進入市場的方式,以及你是否有充分考慮到時間因素作出分析-事實上,對交易者而言,時間的意義比價格更為重要。

開盤區間突破策略并不適用于所有市場環境。本分析僅供學習用途。

圖表來源:

ForexChartsbyeSignal

嘉盛集團

2013-5-24

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