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東京匯市30日美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走低

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

大盤跌破3000點之后…

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世華財訊東京匯市30日美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走低,市場關注美聯儲利率決定以及美國第一季度GDP數據。

綜合外電4月30日報道,東京匯市30日美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走低,部分投資者在美國聯邦儲備委員會(FederalReserve,簡稱Fed)30日晚些時候的利率決定公布前拋售期權以鎖定利潤。

市場人士目前預計Fed30日或會將基準政策利率下調25個基點,至2.0%,從下個月開始將不再繼續放松貨幣政策。因此顯示出隨著全球金融市場趨向平靜,美元將繼續反彈。

一家日本銀行的交易員稱,投資者們似乎開始相信美元將繼續上漲,這減弱了市場對于對沖美元下跌風險的期權需求,導致期權價格下跌。鑒于期權價格相對較高,市場人士將繼續拋售期權以鎖定利潤。

他預計1月期歐元兌美元平價期權隱含波動率將在未來數日進一步跌至11%,30日為12.20%/12.80%。

市場人士將注意力轉向30日公布的Fed會后聲明以及美國第一季度的國內生產總值(GDP)數據方面。

不過,其他交易員仍對隱含波動率是否將繼續下滑表示懷疑。他們稱,若周五的美國就業數據疲軟,將可能再度引發市場對Fed減息的預期,并拖累美元走低。

另一位日本信托銀行交易員稱,沒有跡象顯示美國經濟將在短期內復蘇,因此不排除再度引發投資者拋售美元的壞消息出現的可能性。

投資者現在放松對美元下跌風險的警惕還為時過早。

以下是格林威治時間03:00的1個月期外匯期權隱含波動率:

東京匯市紐約匯市東京匯市

30日29日29日

美元/日圓12.20%/12.80%12.40%/13.00%休市

歐元/美元9.80%/10.20%10.00%/10.40

%歐元/日圓11.20%/11.60%11.00%/11.60

%3個月期外匯期權的隱含波動率:

美元/日圓11.50%/12.00%11.70%/12.20%休市

上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。

在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中,針對日圓看漲/美元看跌期權的隱含波動率差為2.50%/2.80%,紐約市場29日為2.40%/3.10%。

(潘海涌編輯)

(責任編輯:和訊網站)

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