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美聯儲利率預期或沖擊利率衍生品交易量

2014-01-21 15:24:37
來源:你我貸

與美國利率掛鉤的期貨合約交易量可能下降,因美聯儲決定公布采取行動的明確時間表。

近幾個月,利率衍生品市場的交易量已經出現下滑,部分因為美聯儲聲明,該行至少在2013年中期之前不會提高聯邦基金利率。美聯儲3日披露將公布更長期時間表的計劃,而這可能會進一步打壓利率衍生品交易量,因為銀行、跨國公司和投資基金認為保護自己不受短期利率波動影響的需求減弱。

一位利率期貨和期權交易員稱,美聯儲公布行動時間表以及短期不確定性的減弱必然將會沖擊利率衍生品交易量。美聯儲將從2月份開始公布該行預計上調聯邦基金利率的時間表,具體要根據該行對經濟增長、失業和通脹的預期。

美聯儲公布的12月13日貨幣政策會議紀要顯示,美聯儲已經決定改變此前的發布關于關鍵利率信息的方式,將公布各地方聯儲對關鍵利率的預測。在給出經濟增長、失業以及通脹預期之后,美聯儲將告訴公眾,他們何時預計短期利率將從接近零的水平上升。

會議紀要顯示,在1月24日和25日的貨幣政策會議之后,美聯儲將公布聯邦公開市場委員會(FOMC)對當前年度第四季度以及未來幾年的目標聯邦基金利率的獨立預測。與此同時,當聯邦市場公開委員會官員認為美聯儲應該第一次上調關鍵利率時,美聯儲將對此作出報告。

而交易量下滑將沖擊交易所運營商芝加哥交易所集團(CMEGroupInc)的財務狀況,因為此運營商通過每筆交易合約的收費來賺錢。利率期貨合約占據CME2011年交易量的45%,是該交易所占比最大的交易品種。

利率期貨合約2011年第四季度交易量同比下滑15%。CME所有產品交易量僅下滑2%。美國提供利率預期的新方式可能減少關鍵利率的波動,受此影響,分析師們對于2012年利率衍生品交易量表示擔憂,而且他們降低對CME本周的整體盈利預期。

但CME仍然認為美聯儲政策的改變對于該公司的市場是利好的,該公司認為增加透明性對于市場和努力控制風險的消費者是利好的,而非不利消息。部分交易商也提出類似的樂觀觀點。他們稱,美聯儲增加透明性將導致央行家更加自由的討論他們對未來利率的預期

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