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我國壽險定價利率風險研究

2014-01-21 15:24:37
來源:你我貸

風險管理與保險學論文欄目提醒】:本文主要為網學會員提供“我國壽險定價利率風險研究-碩士論文”,希望對需要我國壽險定價利率風險研究-碩士論文網友有所幫助,學習一下!

青島大學碩士學位論文我國壽險定價利率風險研究姓名:郭春增申請學位級別:碩士專業:金融學(含:保險學)指導教師:薛梅20090613摘要目前,隨著我國利率市場化改革進程不斷推進,利率波動頻繁,這對我國壽險公司的產品定價策略帶來了嚴重的挑戰。

傳統的精算理論假定利率都是確定的,壽險保單的預定利率一旦確定在其生命周期內是不能變化的,但由于壽險是長期性的經濟行為,政府政策、經濟環境的變化等因素都會造成利率的波動。

利率的變化會造成壽險保單預定利率和實際利率的偏離,對壽險公司產生重大的影響,因此隨機利率下的壽險精算理論與方法的研究成為近年來研究的重點與熱點問題。

在分析壽險定價原理的基礎上剖析壽險定價利率風險。

壽險定價利率風險實質上是壽險產品定價時預定利率與市場利率發生巨大偏差時帶來的風險。

論文從壽險產品的定價機制出發對壽險定價利率風險內涵進行界定,分析壽險定價風險的形成機理,并重點分析了我國壽險定價利率風險的現狀和形成原因。

最后論文以反射布朗運動和伽瑪分布為基礎建立一隨機利率模型,并在此模型下進行討論,得到隨機利率模型下壽險的純保費和純保費的責任準備金的具體表達式。

關鍵詞:定價利率風險純保費隨機利率反射布朗運動伽瑪分布Abstract:Atpresent,withtheprocessoftheinterestrateinforillofchina,theinterestrateofchinawillbemoreandmoredeterminedbymarket.Thefrequentlychangeofinterestratebringseriouschallengestotheinsurancecompanyofchina.Thetraditionaltheoryofactuarialsuppoesthatthepolicyorderedcreditinterestrateisfixed,butthelifeinsuranceisalong―termaction.GovernmentSpoliceseconomiccyclewouldcauseuncertaintiesduringtheinsuranceperiod.Thestudyonactuarialtheoryandmethodunderrandomratesofinteresthasbecomeanimportantandpopulartopic.Whatthethesisisinterestrateriskinpricingoflifeinsuranceproduct.Interestrateriskinpricingoflifeinsuranceproductisdefinedasthelossprobabilityresultingfromv撕ationofmarketrateformpolicyorderedfixedcreditinterestrate.Thisthesisstartsformtheanalyzesthepricingstrategy,definitiesinterestrateriskinpricingofinsuranceproduct,Andanalyzestheactualityofchinainterestrateriskinpricingoflifeinsuranceproduct.Atlast,thispapersetsⅦarandommodelofinterestratecombinedwithreflectedB

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