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我國存款類金融機構利率風險管理/謝云山 著著/經濟科學出版社

2014-01-21 15:24:37
來源:你我貸

前言

第1章導論

1.1問題的提出

1.2研究意義和相關文獻綜述

1.3研究的方法論和基本框架

1.4本書主要的創新點和不足之處

第2章利率市場化與利率風險

2.1各國利率市場化的基本情況

2.1.1利率自由化的歷史背景

2.1.2典型國家利率臼由化的基本情況

2.1.3中國利率市場化的歷史回顧

2.2利率風險――利率市場化的必然產物

2.2.1利率風險的初步探討――美國儲蓄貸款協會危機

2.2.2利率風險的深層次探討――對美國貨幣政策中介目標改變的評價

2.3利率風險的含義

2.4利率風險的分類和來源

2.5利率風險管理的歷史演變和發展趨勢

2.6利率風險管理是應對利率市場化的有效手段

2.6.1信用風險與利率風險的相關性分析――利率風險管理的趨勢

2.6.2利率風險衡量――利率風險管理的基礎

2.6.3利率預測――利率風險管理的關鍵

2.6.4隱含期權風險管理――利率風險管理的難點

2.6.5利率風險監管――利率風險管理的保障

2.7小結

第3章信用風險與利率風險的相關性分析

3.1信用風險與利率風險的關系

3.2信用風險與利率風險相關性的模型證明

3.3信用風險與利率風險相關性的實證分析

3.4建立信用風險與利率風險的雙重管理模式

3.5小結

第4章利率風險衡量

4.1賬面價值法和市場價值法

4.1.1賬面價值法

4.1.2市場價值法

4.1.3對賬面價值法和市場價值法的爭論

4.1.4賬面價值法和市場價值法異同的微觀解析

4.1.5我國商業銀行采用市場價值法的必要性

4.2缺口(Cap)模型

4.2.1傳統的缺口分析――靜態缺口模型

4.2.2缺口管理方法的效率分析

4.2.3對傳統的靜態缺口模型的改進

4.3持續期(Duration)模型

4.3.1持續期發展的歷史進程

4.3.2持續期的本質分析和經濟意義

4.3.3影響持續期的因素分析

4.3.4有效持續期(EffectiveDuration)

4.3.5利用持續期進行利率風險管理

4.3.6持續期的效率分析

4.4凸度(Convexity)模型

4.4.1凸度的定義

4.4.2用凸度進行利率風險管理

4.5小結

第5章利率預測

5.1對利率期限結構理論的評價

5.1.1純粹預期理論(Unbiased(pure)ExpectationTheory)

5.1.2流動性升水理論(LiquidityPremiumlTheory)

5.1.3市場分割理論(MarketSegmentatiorlTheory)

5.1.4優先偏好理論(PreferredHabitatTheory)

5.2利用期限結構進行長期利率預測

5.3利率期限結構及其與經濟周期的實證研究

5.3.1對我國的利率期限結構的考察

5.3.2利率與經濟周期聯動性的實證分析

5.4基于零息票債券收益率的預測法

5.5小結

第6章對經濟主體風險態度研究――隱含期權風險管理之一

6.1隱含期權風險的重要意義――對利率風險傳遞路徑的研究

6.2隱含期權的性質和估價

6.2.1期權的基本性質

6.2.2期權定價模型

6.2.3對隱含期權進行估價――一個提前償付期權的實例

6.3經濟主體的行為選擇和風險偏好分析

6.3.1對人的理性的進一步分析

6.3.2經濟主體的風險態度研究

6.3.3我國居民的不確定性感受和風險態度分析

6.4小結

第7章隨時取款風險和提前償付風險――隱含期權風險管理之二

7.1隱含期權對商業銀行凈現值的影響

7.1.1凈現值的敏感度

7.1.2隱含期權對凈現值的影響

7.2存款人的隨時取款風險及其管理

7.2.1核心存款

7.2.2存款人行為分析

7.2.3商業銀行與存款人的博弈模型

7.2.4不同信息狀態下商業銀行的決策過程

7.2.5啟示

7.2.6我國商業銀行對核心存款的管理

7.3借款人的提前償付風險及其管理

7.3.1提前償付風險

7.3.2影響提前償付行為的因素分析

7.3.3提前償付風險的生成與傳導機制

7.3.4提前償付風險的防范和管理

7.4小結

第8章利率風險監管模式研究

8.1自律監管模式:BIS的利率風險監管原則

8.1.1決策機構――董事會和高級管理層對利率風險的監控

8.1.2適當的風險管理政策與程序

8.1.3風險測算和監控系統

8.1.4內部控制

8.1.5監管當局對利率風險的監督

8.1.6資本充足性和利率風險披露

8.1.7對銀行賬面利率風險的監管處理

8.2嚴格監管模式:OTS的利率風險管理方法

8.2.1董事會設立利率風險限度的必要性

8.2.2建立利率風險衡量體系

8.2.3對儲蓄機構所承擔利率風險的評級

8.3我國監管部門對利率風險監管模式的選擇

8.3.1兩種監管模式的比較

8.3.2我國利率風險的監管現狀

8.3.3我國監管部門的選擇

8.4小結

附錄

參考文獻

后記

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