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華寶標普石油指數(162411)

2014-01-21 15:25:37
來源:你我貸

9月4日,由中金所與首創期貨聯合主辦的2011股指期貨量化對沖高端研討會在北京舉行。和訊股指期貨作為獨家網絡財經對本次會議進行現場播報。華寶興業基金量化投資部數量分析師豐晨成表示,未來基金專戶產品可能馬上參與到股指期貨對沖產品中,作為基金公司產品創新的“橋頭堡”。

豐晨成表示,2010年以來,隨著基金特定客戶資產管理業務、專戶業務推出和股指期貨、融資融券業務的推出,為基金公司產品創新提供了新的平臺和基礎。現在各家基金公司可推出不同方向的創新產品,例如130/30多空策略指數、配對交易策略產品、利用股指期貨進行套利和對沖型產品等。

今年以來,各家基金公司在推出股指期貨產品上不遺余力,有不少基金公司推出了市場中性策略基金,一對多專戶產品以及股指期貨套利產品。豐晨成認為,這些產品的推出,特別是追求絕對收益產品的推出,實際上是給高凈值客戶即財富管理領域的產品創新提供了更多的選擇。

目前基金專戶產品是受政策限制最寬泛的一類理財產品,與公募基金、陽光私募和信托類產品相比,基金專戶產品目前投資股指期貨的限制是最少的。“9月2日,證監會進一步放寬對專戶產品初始規模限制和投資比例限制。”豐晨成說,“未來基金專戶產品可能馬上參與到股指期貨對沖產品中,作為基金公司產品創新的‘橋頭堡’”。

豐晨成表示,今年以來股指期貨基差波動縮窄表明投資者成熟度在不斷提高,股指期貨合理的定價為基金產品設計與創新提供了穩定的平臺。國外機構投資者使用方向除了傳統的增加杠桿、擇時以及做資產配置以外,絕大多數機構投資者在使用股指期貨上仍以套保為主的目的。股指期貨的推出為不同收益特征的產品推出以及給投資者多樣的投資選擇提供了可能性。

同時豐晨成介紹了對沖基金界的投資策略,可以分為方向性策略即投資經理有比較明確的市場方向,相對價值策略即同時在多和空兩邊做交易以獲得價差,以及依靠事件驅動的策略。目前國外市場較多的是以多空策略和以方向性策略為主,同時其他策略發展也非常迅猛。

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