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交銀施羅德滬深300行業分層等權:2013第一季度報告(2013

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

交銀施羅德滬深300行業分層等權重指數證券投資基金

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2013年4月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2013年1月1日起至2013年3月31日止。

§2基金產品概況

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標

單位:人民幣元

注:1、上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后的實際收益水平要低于所列數字

2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2基金凈值表現

3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

交銀施羅德滬深300行業分層等權重指數證券投資基金

份額累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

(2012年11月7日至2013年3月31日)

注:本基金基金合同生效日為2012年11月7日,基金合同生效日至報告期期末,本基金運作時間未滿一年。本基金建倉期為自基金合同生效日起的6個月。截至2013年3月31日,本基金尚處于建倉期。

§4管理人報告

4.1基金經理(或基金經理小組)簡介

4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

在報告期內,本基金管理人嚴格遵循了《中華人民共和國證券投資基金法》、基金合同和其他相關法律法規的規定,并本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,基金投資管理符合有關法律法規和基金合同的規定,為基金持有人謀求最大利益。

4.3公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

本公司制定了嚴格的投資控制制度和公平交易監控制度來保證旗下基金運作的公平,旗下所管理的所有資產組合,包括證券投資基金和特定客戶資產管理專戶均嚴格遵循制度進行公平交易。

公司建立資源共享的投資研究信息平臺,確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和實施投資決策方面享有公平的機會。公司在交易執行環節實行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。對于交易所公開競價交易,遵循“時間優先、價格優先、比例分配”的原則,全部通過交易系統進行比例分配對于非集中競價交易、以公司名義進行的場外交易,遵循“價格優先、比例分配”的原則按事前獨立確定的投資方案對交易結果進行分配。

公司中央交易室和風險管理部進行日常投資交易行為監控,風險管理部負責對各賬戶公平交易進行事后分析,于每季度和每年度分別對公司管理的不同投資組合的整體收益率差異、分投資類別的收益率差異以及不同時間窗口同向交易的交易價差進行分析,通過分析評估和信息披露來加強對公平交易過程和結果的監督。

報告期內本公司嚴格執行公平交易制度,公平對待旗下各投資組合,未發現任何違反公平交易的行為。

4.3.2異常交易行為的專項說明

本報告期內,本公司管理的所有投資組合未發生參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日總成交量5%的情形。本基金于本報告期內未出現異常交易行為。

4.4報告期內基金的投資策略和運作分析

2013年一季度國內宏觀經濟保持弱復蘇的態勢,一方面工業增加值、PMI、發電量增速等數據都顯示經濟雖在復蘇的進程中,但是復蘇勢頭是比較弱的另一方面,通脹的數據開始超預期,特別是房價的持續上漲,這讓投資者對下半年的政策變化和經濟增速心存顧慮。

本季度市場先揚后抑的走勢正是印證了以上的經濟趨勢和市場憂慮,而作為緊密跟蹤指數的指數基金,本基金也無可避免地隨著市場整體走勢而潮起潮落。

4.5報告期內基金的業績表現

截至2013年3月31日,本基金份額凈值為1.098元,本報告期份額凈值增長率為3.02%,同期業績比較基準增長率為3.09%。本報告期內本基金的日均跟蹤偏離度為0.03%,跟蹤誤差為0.05%。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

5.2報告期末按行業分類的股票投資組合

5.2.1積極投資按行業分類的股票投資組合

本基金本報告期末未持有積極投資的股票。

5.2.2指數投資按行業分類的股票投資組合

5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小的股票投資明細

5.3.1報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

5.3.2報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

本基金本報告期末未持有積極投資的股票。

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

本基金本報告期末未持有股指期貨。

5.9投資組合報告附注

5.9.1報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責和處罰。

5.9.2本基金投資的前十名股票中,沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。

5.9.3其他資產構成

5.9.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.9.5報告期末投資的股票存在流通受限情況的說明

5.9.5.1報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

5.9.5.2報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末未持有積極投資的股票。

5.9.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。

§6開放式基金份額變動

單位:份

注:1、如果本報告期間發生轉換入、紅利再投業務,則總申購份額中包含該業務

2、如果本報告期間發生轉換出業務,則總贖回份額中包含該業務。

§7影響投資者決策的其他重要信息

依據中國證監會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》(證監會公告[2008]38號)的有關規定和《中國證券業協會基金估值小組關于停牌股票估值的參考方法》的指導意見,經與基金托管人協商一致,本基金對其所持有的萬科A(證券代碼:)自2013年1月18日起采取指數收益法進行估值,并已于2013年1月21日起恢復按市場價格進行估值。

§8備查文件目錄

8.1備查文件目錄

1、中國證監會核準交銀施羅德滬深300行業分層等權重指數證券投資基金募集的文件

2、《交銀施羅德滬深300行業分層等權重指數證券投資基金基金合同》

3、《交銀施羅德滬深300行業分層等權重指數證券投資基金招募說明書》

4、《交銀施羅德滬深300行業分層等權重指數證券投資基金托管協議》

5、關于申請募集交銀施羅德滬深300行業分層等權重指數證券投資基金之法律意見書

6、基金管理人業務資格批件、營業執照

7、基金托管人業務資格批件、營業執照

8、報告期內交銀施羅德滬深300行業分層等權重指數證券投資基金在指定報刊上各項公告的原稿。

8.2存放地點

備查文件存放于基金管理人的辦公場所。

8.3查閱方式

投資者可在辦公時間內至基金管理人的辦公場所免費查閱備查文件,或者登

錄基金管理人的網站(查閱。在支付工本費后,投資者可在合理時間內取得上述文件的復制件或復印件。

投資者對本報告書如有疑問,可咨詢本基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司。本公司客戶服務中心電話:400-700-5000(免長途話費),021-,電子郵件:。

基金簡稱交銀滬深300分層等權指數

基金主代碼

交易代碼(前端)(后端)

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2012年11月7日

報告期末基金份額總額39,502,496.84份

投資目標緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。

投資策略本基金為指數型基金,絕大部分資產采用完全復制標的指數的方法跟蹤標的指數,即按照成份股在滬深300行業分層等權重指數中的成份股組成及其權重構建股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。

業績比較基準滬深300行業分層等權重指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%

風險收益特征本基金屬于股票基金,風險與預期收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數型基金,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。

基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司

基金托管人中國建設銀行股份有限公司

主要財務指標報告期(2013年1月1日-2013年3月31日)

1.本期已實現收益13,590,701.03

2.本期利潤5,115,491.87

3.加權平均基金份額本期利潤0.0774

4.期末基金資產凈值43,391,167.87

5.期末基金份額凈值1.098

階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業績比較基準收益率③業績比較基準收益率標準差④①-③②-④

過去三個月3.02%1.24%3.09%1.25%-0.07%-0.01%

姓名職務任本基金的基金經理期限證券從業年限說明

任職日期離任日期

屈樂偉本基金、交銀上證180公司治理ETF及其聯接基金、交銀深證300價值ETF及其聯接基金基金經理2012-11-72013-3-3017年屈樂偉先生,數理系碩士。歷任廣發證券北京業務總部研發部經理、投資部經理華夏基金管理有限公司基金管理部分析師、市場部高級經理、風險控制評估小組成員以及上證50ETF基金經理助理。2006年加入交銀施羅德基金管理有限公司,2009年9月25日至2013年3月30日擔任交銀上證180公司治理ETF基金、2009年9月29日至2013年3月30日擔任交銀上證180公司治理ETF聯接基金、2011年9月22日至2013年3月30日擔任交銀深證300價值ETF基金、2011年9月28日至2013年3月30日擔任交銀深證300價值ETF聯接基金、2012年11月7日至2013年3月30日擔任交銀滬深300分層等權指數基金的基金經理。

蔡錚本基金、交銀上證180公司治理ETF及其聯接基金、交銀深證300價值ETF及其聯接基金基金經理2012-12-27-4年蔡錚先生,復旦大學電子工程碩士。歷任瑞士銀行香港分行分析員。2009年加入交銀施羅德基金管理有限公司,歷任投資研究部數量分析師、基金經理助理。

序號項目金額(元)占基金總資產的比例(%)

1權益投資40,357,429.4492.37

其中:股票40,357,429.4492.37

2固定收益投資--

其中:債券--

資產支持證券--

3金融衍生品投資--

4買入返售金融資產--

其中:買斷式回購的買入返售金融資產--

5銀行存款和結算備付金合計2,559,233.205.86

6其他各項資產773,175.211.77

7合計43,689,837.85100.00

代碼行業類別公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)

A農、林、牧、漁業758,101.761.75

B采礦業4,128,195.149.51

C制造業20,349,201.7946.90

D電力、熱力、燃氣及水生產和供應業4,603,562.4710.61

E建筑業1,027,901.192.37

F批發和零售業1,538,339.873.55

G交通運輸、倉儲和郵政業713,407.161.64

H住宿和餐飲業--

I信息傳輸、軟件和信息技術服務業2,145,187.974.94

J金融業2,789,083.896.43

K房地產業947,940.712.18

L租賃和商務服務業555,610.681.28

M科學研究和技術服務業--

N水利、環境和公共設施管理業223,567.850.52

O居民服務、修理和其他服務業--

P教育--

Q衛生和社會工作--

R文化、體育和娛樂業242,900.580.56

S綜合334,428.380.77

合計40,357,429.4493.01

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)

1國電電力171,220508,523.401.17

2重慶水務72,436465,039.121.07

3萊寶高科17,759441,488.741.02

4川投能源46,813431,615.860.99

5華電國際98,573427,806.820.99

6國投電力66,220421,159.200.97

7大華股份6,045420,127.500.97

8開灤股份38,630417,204.000.96

9長江電力55,592413,048.560.95

10綜藝股份62,699404,408.550.93

序號名稱金額(元)

1存出保證金155,332.52

2應收證券清算款10,399.99

3應收股利-

4應收利息735.20

5應收申購款606,707.50

6其他應收款-

7待攤費用-

8其他-

9合計773,175.21

序號股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)流通受限情況說明

1開灤股份417,204.000.96重大事項停牌

本報告期期初基金份額總額132,185,696.36

本報告期基金總申購份額11,240,920.14

減:本報告期基金總贖回份額103,924,119.66

本報告期基金拆分變動份額-

本報告期期末基金份額總額39,502,496.84

2013年第一季度報告

2013年3月31日

基金管理人:交銀施羅德基金管理有限公司基金托管人:中國建設銀行股份有限公司報告送出日期:二

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