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滬深300指數期貨投資策略與風險管理-作者:宋勁松付曉建-廣購書城:廣州購書中心網上書店

2014-01-21 15:25:40
來源:你我貸

前言第一章期貨及股票指數期貨基礎知識第一節若干基本術語解釋第二節股票指數期貨的產生和發展第三節世界主要股票價格指數與股票指數期貨合約第二章股票指數期貨的定價第一節遠期合約與股票指數期貨的定價第二節套利與股票指數期貨的定價第三章滬深300股票指數分析第一節股票指數的概念及其計算第二節我國證券市場的主要股票指數第三節滬深300指數規則第四節滬深300指數成分股權重及股息率分析第五節與滬深300指數有關的參數及歷史數據第四章股指期貨投資策略第一節股指期貨的套期保值策略第二節股指期貨的投機策略第三節股指期貨的套利策略第四節股指期貨價格與股票現貨價格的關系第五節股票指數期貨的收益與風險溢價第五章國外基金經理對股指期貨的運用第一節股指期貨的兩個基本功能第二節股指期貨在國外基金經理市場操作中的運用技巧第三節國外基金經理對股指期貨的運用第六章股指期貨交易風險管理及案例第一節股指期貨交易中的風險及管理第二節股指期貨交易經營風險案例:1995年巴林銀行(BaringsBrothersCo.)倒閉案第三節股指期貨交易市場風險案例:1987年美國股災中的程式交易(ProgramTrading)與投資組合保險(PonfolioInsurance)第四節股指期貨交易宏觀經濟風險案例:1998年香港金融保衛戰附:我國有關股指期貨的交易規則參考文獻前言近10年來,全球經濟失衡的規模(全世界經常賬戶余額絕對值占GDP的比例)愈來愈大,經常性項目的順差國主要集中于亞洲新興工業化國家和石油輸出國,而經常性項目逆差主要集中于美國。在這一背景下,中國得益于低勞動力成本與國內大市場造就的規模經濟,貿易順差不斷擴大。在采用結售匯制的條件下,中國人民銀行不得不發放大量人民幣購進外匯,外匯占款居高不下,這使得我國流動性充溢,在“錢多資產少”的現況下,我國房地產價格和股票價格大幅攀升。2005年我國股票市場股權分置改革后,優質資產被加速注入上市公司。在流動性充溢和上市公司資產質量提高的預期下,從2005年6月至2007年9月底,上證指數由不到1000點上升到6000點以上;A股總市值由4萬億元增加到31萬億元;流通市值由1.3萬億元增加到8.3萬億元;流通股票持有者財富凈增加6.5萬億元,居民股票財富增加3萬億元以上(按機構投資者持有流通市值比例約50%計算),城鎮家庭人均股票財富凈增加額與同期城鎮居民可支配收入相當;我國基金業資產總規模已經達19億份,基金資產總值達到3萬億元,基金資產規模已經超過滬深兩市A股流通市值的35%。從國外的經驗來看,當股票市場達到一定的規模時,其對宏觀經濟的影響效果將有顯著作用。如果沒有相應的金融衍生品種來管理股票市場的系統性風險,股票市場的波動將加大宏觀經濟的波動幅度,給國民經濟和人民生活帶來災難性的后果。黨的十七大提出,要推進金融體制改革,發展各類金融市場,形成多種所有制和多種經營形式、結構合理、功能完善、高效安全的現代金融體系。成立中國金融期貨交易所,發展包括股指期貨在內的金融期貨,是實現上述重要戰略部署的有機組成部分。積極穩妥地發展金融期貨市場,對于完善市場功能、優化資源配置、擴大金融現貨市場規模、豐富交易品種、改善市場結構、健全金融市場體系、加快金融體制改革都具有

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