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滬深300指數期貨-研報頻道-和訊網

2014-01-21 15:25:39
來源:你我貸

滬深300指數期貨

2012-07-10類別:其他機構:東方證券研究員:--

[摘要]

研究結論:

5月至7月是A股市場分紅的集中時期,對期貨價格會持續產生影響。

7月2日,滬深300指數成分股更換了18只成份股。本系列報告自本篇起使用調整后的成份股及對應的最新權重進行計算。

分紅進行時;已有186只成分股完成了分紅的除權除息。截至7月9日,滬深300指數最新成分股中,共有244家上市公司公布了2011年度分紅預案(每股股利),其中201家公司明確了除權除息日,186家已完成了分紅,未來不再對指數產生影響。

我們根據滬深300指數及其成分股的最新收盤價計算出未來成分股分紅對7月10日的滬深300股指期貨價格理論影響為:

理論影響百分比點數7月合約0.128%3.108月合約0.176%4.269月合約0.185%4.47我們當前計算出的理論影響值偏小。部分公司由于除權除息日難以估計,我們未將其分紅對指數的影響計算在內,但實際上這些公司接下來會進行分紅。因此,我們當前計算出的理論影響值偏小。根據計算,被剔除的公司對指數的總影響大概在0.23%左右;這部分公司對期指各合約價格的影響將在接下來的分紅集中期內逐步顯現。

隨著時間推移,分紅對各合約的影響逐漸減小。報告中更新了分紅對7月10日至8月31日期指合約價格的理論影響值。

風險提示:預計的除權除息日與未來實際公布的日期有一定差異

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