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新興市場條件下滬深300指數期貨結構套利研究

2014-01-21 15:25:39
來源:你我貸

作為中國首個股指期貨合約,滬深300指數期貨的仿真交易自推出以來就得到相當各方的積極響應。

在正式的交易即將推出之際,研究滬深300指數的結構性套利對完善指數期貨的價格發現功能、發展中國對沖基金以及推出新興理財產品均具有重要意義。

本論文結合滬深300指數期貨合約以及中國新興市場狀況,系統地對合約的結構性套利進行深入研究:

首先對滬深300指數期貨的期現貨市場關聯性進行實證研究,并發現期現貨市場之間的相互作用、互為因果關系。

在此基礎上,結合新興市場資金推動型市場的特點,發展出了資金流向模型,并在此基礎上進行了回歸分析,發現資金流與指數漲跌之間存在顯著的相關性。

基于上述研究發現,研究提出了相關結構性套利策略與思路。

最后,論文總結了本研究的發現結果,并對結構套利的前景進行了展望,并預測結構性套利將會隨中國對沖基金的興起而迎來全新發展時代..……

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