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我國滬深300指數期貨價格發現功能實證研究

2014-01-21 15:25:39
來源:你我貸

我國滬深300指數期貨價格發現功能實證研究

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1引言于1978年、1985年度榮獲諾貝爾經濟學獎的著名經濟學者默頓?米勒曾強調,期市的真正魅力在于讓你了解價格。價格發現功能是期貨其他一切職能的前提及基礎。期貨市場的價格發現功能,是由于期貨市場的一系列交易制度(如公開競價等)能夠形成或引導一個可以反映市場供求的合理價格。反映在我國的金融期貨市場上,就是指數期貨市場價格能對股市將來的走勢形成一個正確的預期和引導。進而,結合現貨市場上股票現貨指數,人們也可以對上市公司的經營狀況與國家的宏觀經濟做出理性和有效的預期。從這種層面來看,股指期貨在經濟資源的流動與有效配置起了“指南針”作用,能促進理性預期者提高資源配置的準確率以及效率,引導經濟朝著良好的方向發展。2我國滬深300指數期貨價格發現功能實證研究Granger因果檢驗方法從變量的預測能力角度出發來定義兩變量間的因果關系在檢驗兩個變量之間的因果關系方面比較有效。本文主要運用該方法來檢驗我國滬深300指數期貨價格以及滬深300綜合指數之間的領先或者滯后關系情況。2.1我國滬深300指數期貨價格發現功能實證分析本文截取自我國股指期貨上市一年以來的滬深300指數......(本文共計2頁)

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