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因歐元匯率走勢不明歐元兌美元外匯期權走高

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

由于歐元匯率走勢不明,亞洲匯市周四歐元/美元外匯期權隱含波動率小幅走高。

有銀行期權交易員表示,很多市場人士周三之前一直認為歐元兌美元將持續走高,然而市場人氣已經轉淡;目前市場極其歡迎旨在對沖歐元下跌風險的期權。

本周早些時候,在歐洲央行(EuropeanCentralBank)官員發表強硬言論后,市場猜測歐洲央行不久或將加息,歐元兌美元漲至1.6020美元的歷史高點。

然而周三公布的歐元區4月份采購經理人指數(PMI)從3月份的52.0跌至50.8,創下2005年8月份以來的最低水平,引發市場擔憂歐元區經濟增速放緩將導致歐元下挫。這促使投資者買入對沖歐元下跌風險的期權。

東京的交易員們預期,未來幾個交易日內,1個月期歐元/美元平價期權隱含波動率將持續攀升至12%,周四報10.70%/11.00%。

市場人士目前在關注將于今日晚些時候公布的美國及歐洲經濟數據,其中包括美國3月份預售屋銷售數據及耐用品訂單數據。

另一名銀行交易員表示,如果美國方面的數據表現疲軟,會重新引發市場對美國聯邦儲備委員會(FederalReserve,Fed)將進一步減息的預期,進而推高歐元兌美元匯率,令歐元/美元外匯期權隱含波動率承壓。

然而他表示,一旦歐元區經濟數據凸現出歐洲經濟疲軟,那么投資者可能會紛紛買入期權以對沖歐元下跌風險。

北京時間10:30,東京匯市周四1個月期美元/日元外匯期權隱含波動率為12.60%/13.00%,周三為13.60%/13.90%,紐約匯市周三為13.60%/13.90%;東京匯市周四1個月期歐元/美元期權隱含波動率為10.70%/11.00%,周三為10.80%/11.10%紐約匯市周三為10.40%/10.90%;東京匯市周四1個月期歐元/日元期權隱含波動率為11.10%/11.90%,周三為11.20%/11.70%紐約匯市周三為11.20%/11.70%,。

東京匯市周四3個月期美元/日元外匯期權的隱含波動率為12.05%/12.45%,周三為12.50%/12.90%紐約匯市周三為12.60%/13.00%。

上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。

在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中,針對日元看漲/美元看跌期權的隱含波動率差為2.1%/2.7%,紐約市場周三為2.4%/3.2%。

新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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