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“魔鬼交易員”賭錯交叉匯率瑞銀巨虧20億美元

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

“未授權交易”何以進行?

一位交易員“創造”出可能高達20億美元的損失,令市場驚愕。

“任何銀行都有一定的授權體系,但漏洞仍然難以避免。”蘇格蘭皇家銀行(RBS)一位人士說,設定交易額度的限制很容易,但監管這些額度限制卻是另一回事。

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他向記者解釋,投行交易系統中,通過單邊概念可以使實際交易額超過系統限額。假設系統限額為600萬美元,交易員單邊做了500萬美元交易后,理論上僅剩100萬美元額度,但若同時做一筆200萬美元的反方向交易來對沖,那么實際凈額就增加到300萬美元,這時,交易員就“創造”了額度。

“對于交易員而言,一種方法是偽造反向交易,這樣事實上單邊交易

的額度就可以無限擴大。”RBS上述人士指出,另一種情況則是有些系統設置存在漏洞,理論上來說,不同產品有不同對沖系數,交易員的反向交易也應當是同類產品,但當系統設置不佳時,可能會認可非同類產品的反向交易,也使得交易員的單邊交易限額擴大。

“每家(投行)可能都會出現這類問題。”摩根士丹利的一個交易員認為,UBS這單交易很可能是交易員偷偷做的。

他說,所謂的未授權交易,很可能在交易發生一段時間后都沒有人發現,關鍵要看公司的內控體系,而這方面的措施每個公司則都不一樣,發生未授權交易的頻率也大大不同。

“一般來說,交易虧損員工沒法賠。”摩根士丹利上述人士說,公司只能先確認這筆虧損,然后起訴這名交易員。

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