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股指期貨交割量創新高

2014-01-21 15:25:21
來源:你我貸

上周五摘牌的股指期貨IF1106合約以2597手交割量創下了期指單次交割量新高。在此之前,股指期貨共進行了13次交割,交割量最大的為IF1104合約的1645手。

上周五,IF1106合約開盤2920點,盤中一度沖高至2932.2點,隨后持續走弱,收盤2915.6點,下跌10.6點,跌幅0.36%。

“交割日最后兩小時按1分鐘間隔測算的現貨均價為2915.42點,與中金所公布的期指結算價2915.38點僅相差0.04點。”國泰君安期貨研究所胡江來說,IF1106合約收盤前幾分鐘基差持續拉升,現貨價格的下挫無法再帶動期指下行,期貨價格出現向上調整態勢,以與交割價靠攏。

與以往臨近交割日持倉開始明顯減少不同,IF1106合約持倉量在上周四仍達10634手。截至上周五收盤,該合約總持倉量減少8037手,共有2597手進入交割。“交割日全天期指都呈現持續減倉態勢,尤其是下午2點半以后成交明顯活躍,減倉速度加快。”東證期貨分析師楊衛東說。

分析人士對期貨日報記者表示,IF1106合約之所以出現較大交割量,與其作為季月合約掛牌交易時間較長有關。IF1106合約歷經164個交易日,總持倉比以前的合約有所增加。此外,近期期現股指持續下跌,當月和次月合約基差很小,機構并不急于移倉。

“行情下跌,投資者不愿平倉。”浙商期貨分析師潘一誠表示,近期在下跌行情中期指持倉并未大幅減少,一些投資者在等待政策和相關數據出臺后的反彈機會。楊衛東也認為,整個6月份“抄底”的聲音很多,很多“抄底”的投資者一直不愿認輸離場。

“交割當周IF1106合約的空單減持比多單減持更積極,意味著多頭從6月合約向7月合約移倉的意愿不強,而交割日股指的走勢正好對多頭有利。”潘一誠表示,上周五滬深300指數午后基本呈單邊下行趨勢,由于期指交割價格是滬深300指數當日最后兩小時算術均價,在下跌時現貨均價高于現貨收盤價,因此期指多頭沒有被動平倉的壓力,留到交割也是一個選擇。

楊衛東對股指期貨后期走勢表示“悲觀”,主要原因是當前資金面比較緊張,股市在資金爭奪上不占優勢。同時,調控政策預計近期不會放松,緊縮效果會持續顯現。潘一誠對期指后市也表示謹慎,“6月中旬以來,IF1107合約對IF1106合約幾次呈現貼水,上周五收盤時也是如此,這在一定程度上反映了投資者看跌的心理預期”。

“近期風險事件較多,通過觀察交割周下月合約基差位置及進入交割日持倉量大小等指標,擇機建立套保倉位,可有效幫助參與者規避市場下行風險。”胡江來建議。

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