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內地股票市場與香港股票市場間風險性溢出分析

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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自從2007年美國次貸危機爆發以來,金融危機的風暴席卷全球,給世界上眾多國家帶來難以估量的損失,其擴散范圍之大、速度之快讓人始料未及,這不禁讓人們對風險度量的主要技術――VaR方法進行重新思考與改善。當世界上某一金融市場爆發危機,其危機傳染到該金融市場所造成的嚴重后果,可以被度量出來,從而更直觀地認識到該危機對自身市場影響的大小,它們之間的這種市場波動的傳導機制,被稱為風險溢出效應。經典的VaR方法只是關注了金融機構或金融市場自身內部的風險價值,而忽視了來自其他金融市場的影響。因此,Adrian(2008)提出了CoVaR方法,即條件風險價值。這種方法的優勢在于能計算出來自其他金融市場對某一金融市場的風險價值。由于目前我國股票市場與國際接軌的很大一部分途徑是來自香港股票市場,歷史上也有許多次熱錢通過香港股票市場流入內地、并造成嚴重后果的先例,因此本文試圖利用CoVaR方法來研究內地股票市場與香港股票市場的潛在風險溢出情況,進而能夠提前發現問題,加強金融監管,防患于未然。一、文獻綜述在當今世界經濟一體化的大環境下,各經濟體之間的相互依存程度特別高,而最初的研究則是從金融機構間的風險溢出度(本文共計6頁)......[繼續閱讀本文]

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